PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIGI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGI с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIGI или VOO.

Корреляция

Корреляция между SIGI и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SIGI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIGI:

-0.23

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SIGI:

-0.13

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SIGI:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SIGI:

-0.32

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SIGI:

-0.82

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SIGI:

10.68%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SIGI:

32.89%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SIGI:

-63.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SIGI:

-16.47%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SIGI показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SIGI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.42% соответственно.

SIGI

С начала года

-3.61%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-9.40%

1 год

-7.15%

5 лет

15.28%

10 лет

14.45%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIGI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGI
Ранг риск-скорректированной доходности SIGI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIGI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIGI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIGI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGI и VOO

Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.		1.63%1.53%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SIGI и VOO

Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIGI и VOO

Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...