PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с MAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с MAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SHW returned 14.46%/yr vs 11.66%/yr for MAS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и MAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Masco Corporation (MAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.66% соответственно.

SHW

1 день
3.17%
1 месяц
7.78%
С начала года
3.30%
6 месяцев
2.88%
1 год
-2.73%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.92%
10 лет*
14.46%

MAS

1 день
6.61%
1 месяц
16.04%
С начала года
24.11%
6 месяцев
21.64%
1 год
24.66%
3 года*
14.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и MAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		3.30%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
MAS
Masco Corporation		24.11%-10.92%10.04%46.56%-32.09%29.61%15.78%66.27%-32.70%40.55%

Correlation

The correlation between SHW and MAS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.43

Over the past year, SHW and MAS have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$82.65B

MAS:

$15.83B

EPS

SHW:

$10.42

MAS:

$4.02

Коэффициент P/E

SHW:

31.97

MAS:

19.39

Коэффициент PEG

SHW:

3.11

MAS:

0.59

Коэффициент P/S

SHW:

3.47

MAS:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

MAS:

$7.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

MAS:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

MAS:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Masco Corporation

Часто сравнивают с SHW:
SHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFFSHW с BUD
Часто сравнивают с MAS:
MAS с OCMAS с VMCMAS с THOMAS с RPMMAS с SPYMAS с VOOMAS с HD

Доходность на риск

SHW vs. MAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MAS
Ранг доходности на риск MAS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c MAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHWMASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.75

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.41

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.02

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.09

-2.35

SHW vs. MAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MAS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и MAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и MAS

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и MAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWMASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-88.75%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-24.38%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-30.95%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-37.95%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-44.83%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-6.05%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-23.62%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

11.82%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и MAS

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.33%, в то время как у Masco Corporation (MAS) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWMASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.49%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

26.80%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

32.95%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

30.22%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

29.51%

-2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и MAS

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MAS в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAS
Masco Corporation		1.61%1.95%1.60%1.70%2.40%1.20%0.99%1.03%1.49%0.92%1.22%12.68%
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.95%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и MAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.67B
1.92B
(SHW) Общая выручка
(MAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и MAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Masco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.1%
35.8%
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

MAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

MAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

MAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

SHW and MAS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAS has higher volatility (10.49%) compared to SHW (9.33%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs MAS's -88.75%.

MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и MAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор