Сравнение SHW с EXP
SHW (The Sherwin-Williams Company) and EXP (Eagle Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SHW in Specialty Chemicals, EXP in Building Materials. Over the past 10 years, SHW returned 15.01%/yr vs 10.89%/yr for EXP. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SHW и EXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 15.01% против 10.89% соответственно.
SHW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 15.92%
EXP
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 13.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $133.54M | $109.72M | $102.03M | |
| $851.85M | $717.84M | $786.37M |
Сравнение доходности по годам SHW и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 14.64% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
EXP Eagle Materials Inc. | 5.87% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
Correlation
The correlation between SHW and EXP is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between SHW and EXP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$89.74B
EXP:
$6.70B
SHW:
$10.83
EXP:
$12.62
SHW:
34.14
EXP:
17.30
SHW:
3.32
EXP:
1.67
SHW:
3.76
EXP:
3.00
SHW:
23.70
EXP:
4.56
SHW:
$24.41B
EXP:
$2.32B
SHW:
$11.98B
EXP:
$628.19M
SHW:
$4.46B
EXP:
$553.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. EXP — Ранг доходности на риск
SHW
EXP
Сравнение SHW c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.10 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.23 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и EXP
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и EXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -79.52% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -28.31% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -44.73% | +19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -44.73% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -63.78% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -30.21% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -24.04% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 11.99% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и EXP
The Sherwin-Williams Company (SHW) и Eagle Materials Inc. (EXP) имеют волатильность 12.51% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 12.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 25.97% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 35.60% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 33.06% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 36.13% | -9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и EXP
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности EXP в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.86% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и EXP
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.25M при выручке в 650.97M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 746.00K при выручке в 650.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 843.60M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.13M при выручке в 650.97M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and EXP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (12.51%) compared to EXP (12.36%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs EXP's -79.52%.
SHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и EXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор