PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHW с EXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SHW и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHW и EXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company
-0.86%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
EXP
Eagle Materials Inc.
-8.21%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$79.75B

EXP:

$6.14B

EPS

SHW:

$10.28

EXP:

$19.31

Коэффициент P/E

SHW:

31.19

EXP:

9.81

Коэффициент PEG

SHW:

3.22

EXP:

0.63

Коэффициент P/S

SHW:

3.40

EXP:

2.69

Коэффициент P/B

SHW:

17.34

EXP:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.59B

EXP:

$2.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.53B

EXP:

$650.83M

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.30B

EXP:

$562.85M

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.89% соответственно.


SHW

1 день
1.47%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-7.38%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.05%
10 лет*
13.87%

EXP

1 день
4.38%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-18.51%
1 год
-14.23%
3 года*
9.40%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Sherwin-Williams Company

Eagle Materials Inc.

Доходность на риск

SHW vs. EXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 3333
Ранг коэф-та Мартина

EXP
Ранг доходности на риск EXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHWEXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.39

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

-0.33

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.49

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-1.26

+0.66

SHW vs. EXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXP равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHWEXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между SHW и EXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и EXP

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности EXP в 0.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.99%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.53%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SHW и EXP

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и EXP.


Загрузка...

Показатели просадок


SHWEXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-79.52%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-28.31%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-44.73%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-63.78%

+21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-39.50%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-23.94%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

11.00%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и EXP

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 8.03%, в то время как у Eagle Materials Inc. (EXP) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHWEXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

10.96%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

24.80%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

37.00%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

32.55%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

35.88%

-9.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.61B
555.96M
(SHW) Общая выручка
(EXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и EXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Eagle Materials Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.6%
28.9%
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.

EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.