Сравнение MAS с VMC
MAS (Masco Corporation) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while VMC operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, MAS returned 9.73%/yr vs 10.39%/yr for VMC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям VMC по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.39% соответственно.
MAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 9.73%
VMC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам MAS и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 10.61% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.42% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Correlation
The correlation between MAS and VMC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.42 |
The correlation between MAS and VMC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAS:
$4.02
VMC:
$11.24
MAS:
17.28
VMC:
25.38
MAS:
0.53
VMC:
1.58
MAS:
1.88
VMC:
3.52
MAS:
$7.68B
VMC:
$8.05B
MAS:
$2.72B
VMC:
$2.22B
MAS:
$1.39B
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. VMC — Ранг доходности на риск
MAS
VMC
Сравнение MAS c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MAS и VMC
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -76.02% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -22.05% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -24.43% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -32.50% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -49.23% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -13.31% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -18.72% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 8.67% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и VMC
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 7.70% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 20.83% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 24.90% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 26.05% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 30.32% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и VMC
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VMC в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.81% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и VMC
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and VMC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (9.13%) compared to VMC (7.70%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs VMC's -76.02%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор