Сравнение MAS с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и Vulcan Materials Company (VMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или VMC.
Основные характеристики
| MAS | VMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.75% | 29.68% |
| Дох-ть за 1 год | 48.17% | 40.99% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 13.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.82% | 17.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 17.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.71 | 6.12 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 24.62% | 23.62% |
| Макс. просадка | -90.35% | -76.02% |
| Текущая просадка | -5.21% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MAS | VMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.46B | $38.60B |
| EPS | $3.80 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 21.30 | 45.46 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 2.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.88B | $7.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $1.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.33B | $1.92B |
Корреляция
Корреляция между MAS и VMC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и VMC
С начала года, MAS показывает доходность 22.75%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям VMC по среднегодовой доходности: 16.46% против 17.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и VMC
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VMC в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.43% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.66% | 0.02% | 0.02% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.63% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и VMC
Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и VMC
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 5.30%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности