PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAS с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или VOO.

Корреляция

Корреляция между MAS и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAS:

-0.12

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

MAS:

-0.02

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

MAS:

1.00

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

MAS:

-0.16

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

MAS:

-0.39

VOO:

2.79

Индекс Язвы

MAS:

12.39%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

MAS:

30.39%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

MAS:

-90.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MAS:

-22.52%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAS показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAS имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции VOO немного впереди с 12.78%.

MAS

С начала года

-8.82%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-3.72%

3 года

8.73%

5 лет

9.74%

10 лет

12.26%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masco Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAS
Ранг риск-скорректированной доходности MAS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAS и VOO

Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAS
Masco Corporation		1.79%1.60%1.73%2.40%1.22%1.26%1.03%1.49%0.92%1.22%0.65%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MAS и VOO

Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAS и VOO

Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...