PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MAS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAS
Masco Corporation		-4.46%-10.92%10.04%46.56%-32.09%29.61%15.78%66.27%-32.70%40.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAS показывает доходность -4.46%, а VOO немного выше – -4.42%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.16% против 14.05% соответственно.

MAS

1 день
3.02%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-13.44%
1 год
-11.55%
3 года*
8.62%
5 лет*
1.65%
10 лет*
8.16%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masco Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAS:
MAS с SHWMAS с OCMAS с VMCMAS с THOMAS с RPMMAS с SPYMAS с HD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MAS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAS
Ранг доходности на риск MAS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.98

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.50

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.53

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.29

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAS на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.98

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между MAS и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAS и VOO

Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAS
Masco Corporation		2.07%1.95%1.60%1.70%2.40%1.20%0.99%1.03%1.49%0.92%1.22%12.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MAS и VOO

Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MASVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.75%

-33.99%

-54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-11.98%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-24.52%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-33.99%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.68%

-6.29%

-21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-3.72%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

2.52%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MAS и VOO

Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.29%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.74%

9.44%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

18.10%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

16.82%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

17.99%

+10.97%