Сравнение MAS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или VOO.
Основные характеристики
| MAS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.48% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 46.05% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.73% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.62% | 12.25% |
| Макс. просадка | -90.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAS и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и VOO
С начала года, MAS показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.46% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и VOO
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.44% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.66% | 0.01% | 0.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и VOO
Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и VOO
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.