Сравнение SHW с BUD
SHW (The Sherwin-Williams Company) and BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BUD operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHW returned 15.01%/yr vs -1.56%/yr for BUD. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SHW и BUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 34.98%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 15.01% против -1.56% соответственно.
SHW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 15.92%
BUD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.31%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 34.98%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- -1.56%
- Всё время*
- 7.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.49M | $141.48M | $158.13M | |
| $851.85M | $717.84M | $786.37M |
Сравнение доходности по годам SHW и BUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 14.64% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 34.98% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
Correlation
The correlation between SHW and BUD is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$89.74B
BUD:
$167.76B
SHW:
$10.83
BUD:
$8.08
SHW:
34.14
BUD:
10.55
SHW:
3.32
BUD:
0.93
SHW:
3.76
BUD:
1.57
SHW:
23.70
BUD:
1.80
SHW:
$24.41B
BUD:
$107.16B
SHW:
$11.98B
BUD:
$68.80B
SHW:
$4.46B
BUD:
$42.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. BUD — Ранг доходности на риск
SHW
BUD
Сравнение SHW c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | BUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.74 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 7.85 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и BUD
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BUD в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и BUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -70.02% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -16.64% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -31.55% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -33.15% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -70.02% | +27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -20.69% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -23.45% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 5.79% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и BUD
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 6.88% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 19.26% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 23.18% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 24.89% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 27.58% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и BUD
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BUD в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.58% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.86% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHW and BUD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (12.51%) compared to BUD (6.88%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs BUD's -70.02%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и BUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор