Сравнение SHW с BUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или BUD.
Корреляция
Корреляция между SHW и BUD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности SHW и BUD
Основные характеристики
SHW:
-0.06
BUD:
0.05
SHW:
0.08
BUD:
0.22
SHW:
1.01
BUD:
1.03
SHW:
-0.07
BUD:
0.02
SHW:
-0.15
BUD:
0.07
SHW:
8.54%
BUD:
14.33%
SHW:
22.65%
BUD:
22.17%
SHW:
-52.03%
BUD:
-71.10%
SHW:
-19.06%
BUD:
-48.64%
Фундаментальные показатели
SHW:
$83.52B
BUD:
$122.25B
SHW:
$10.56
BUD:
$2.86
SHW:
31.45
BUD:
21.30
SHW:
3.76
BUD:
1.42
SHW:
$17.73B
BUD:
$45.22B
SHW:
$8.66B
BUD:
$33.02B
SHW:
$3.55B
BUD:
$23.49B
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 13.89% против -5.47% соответственно.
SHW
-4.83%
-11.22%
-11.87%
-1.91%
15.76%
13.89%
BUD
18.37%
-6.01%
-8.84%
0.32%
5.49%
-5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHW и BUD
SHW
BUD
Сравнение SHW c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и BUD
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BUD в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Просадки
Сравнение просадок SHW и BUD
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и BUD
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет NaN%, в то время как у Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с SHW или BUD
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
AI
Farshad
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas