PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHW с VMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHW с VMC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или VMC.

Корреляция

Корреляция между SHW и VMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHW и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,233.68%
4,485.00%
SHW
VMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.44

VMC:

-0.15

Коэф-т Сортино

SHW:

0.82

VMC:

-0.03

Коэф-т Омега

SHW:

1.10

VMC:

1.00

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.50

VMC:

-0.16

Коэф-т Мартина

SHW:

1.24

VMC:

-0.37

Индекс Язвы

SHW:

8.56%

VMC:

10.74%

Дневная вол-ть

SHW:

24.08%

VMC:

26.42%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

VMC:

-76.02%

Текущая просадка

SHW:

-16.85%

VMC:

-15.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$84.12B

VMC:

$32.63B

EPS

SHW:

$10.53

VMC:

$6.91

Коэффициент P/E

SHW:

31.76

VMC:

35.75

Коэффициент PEG

SHW:

3.75

VMC:

2.13

Коэффициент P/S

SHW:

3.64

VMC:

4.40

Коэффициент P/B

SHW:

20.57

VMC:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$17.73B

VMC:

$5.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$8.66B

VMC:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$3.55B

VMC:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.59% соответственно.

SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.70%

5 лет

15.53%

10 лет

14.55%

VMC

С начала года

-3.75%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-3.32%

1 год

-3.72%

5 лет

20.68%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и VMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHW: 0.44
VMC: -0.15
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHW: 0.82
VMC: -0.03
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHW: 1.10
VMC: 1.00
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHW: 0.50
VMC: -0.16
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHW: 1.24
VMC: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VMC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и VMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.15
SHW
VMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и VMC

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VMC в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
VMC
Vulcan Materials Company		0.76%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SHW и VMC

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-15.30%
SHW
VMC

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и VMC

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
9.68%
SHW
VMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию