PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHW с VMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHW с VMC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или VMC.

Корреляция

Корреляция между SHW и VMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHW и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.44

VMC:

0.01

Коэф-т Сортино

SHW:

0.87

VMC:

0.27

Коэф-т Омега

SHW:

1.10

VMC:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.53

VMC:

0.05

Коэф-т Мартина

SHW:

1.27

VMC:

0.11

Индекс Язвы

SHW:

8.88%

VMC:

10.94%

Дневная вол-ть

SHW:

24.45%

VMC:

27.26%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

VMC:

-76.02%

Текущая просадка

SHW:

-11.78%

VMC:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$90.13B

VMC:

$35.62B

EPS

SHW:

$10.57

VMC:

$7.10

Коэффициент P/E

SHW:

34.02

VMC:

37.98

Коэффициент PEG

SHW:

3.64

VMC:

2.38

Коэффициент P/S

SHW:

3.91

VMC:

4.75

Коэффициент P/B

SHW:

21.82

VMC:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.04B

VMC:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.22B

VMC:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.47B

VMC:

$2.07B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.65% соответственно.

SHW

С начала года

3.74%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-8.64%

1 год

10.72%

5 лет

14.99%

10 лет

14.95%

VMC

С начала года

5.05%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-7.55%

1 год

0.37%

5 лет

23.04%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и VMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VMC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и VMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и VMC

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VMC в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.83%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
VMC
Vulcan Materials Company		0.69%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SHW и VMC

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и VMC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.31B
1.63B
(SHW) Общая выручка
(VMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и VMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Vulcan Materials Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
48.2%
100.0%
(SHW) Валовая рентабельность
(VMC) Валовая рентабельность
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 765.30M при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 226.40M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 503.90M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 128.90M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.