Сравнение SHW с VMC
SHW (The Sherwin-Williams Company) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SHW in Specialty Chemicals, VMC in Building Materials. Over the past 10 years, SHW returned 14.11%/yr vs 10.64%/yr for VMC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 14.11% против 10.64% соответственно.
SHW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 14.11%
VMC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 14.75%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам SHW и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.13% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
VMC Vulcan Materials Company | 5.27% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Correlation
The correlation between SHW and VMC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between SHW and VMC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$10.42
VMC:
$11.24
SHW:
30.99
VMC:
26.61
SHW:
3.02
VMC:
1.66
SHW:
3.37
VMC:
3.69
SHW:
$23.94B
VMC:
$8.05B
SHW:
$11.76B
VMC:
$2.22B
SHW:
$4.29B
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. VMC — Ранг доходности на риск
SHW
VMC
Сравнение SHW c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.70 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.69 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и VMC
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -76.02% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -22.05% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -24.43% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -32.50% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -49.23% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -9.12% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -18.72% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 9.13% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и VMC
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 8.87%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 9.57% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 22.10% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 26.11% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 26.23% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 30.43% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и VMC
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VMC в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.98% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.68% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и VMC
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and VMC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMC has higher volatility (9.57%) compared to SHW (8.87%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs VMC's -76.02%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор