Сравнение SHW с VMC
SHW (The Sherwin-Williams Company) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SHW in Specialty Chemicals, VMC in Building Materials. Over the past 10 years, SHW returned 13.73%/yr vs 9.85%/yr for VMC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.85% соответственно.
SHW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- 4.86%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 13.73%
VMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам SHW и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 4.86% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
VMC Vulcan Materials Company | 3.29% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Correlation
The correlation between SHW and VMC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between SHW and VMC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$83.40B
VMC:
$38.08B
SHW:
$10.45
VMC:
$12.66
SHW:
32.34
VMC:
23.18
SHW:
3.15
VMC:
1.44
SHW:
3.51
VMC:
3.22
SHW:
$23.94B
VMC:
$8.05B
SHW:
$11.76B
VMC:
$2.22B
SHW:
$4.29B
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. VMC — Ранг доходности на риск
SHW
VMC
Сравнение SHW c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 1.43 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и VMC
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -76.02% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -22.05% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -24.43% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -32.50% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -49.23% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -10.82% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -18.70% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 9.44% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и VMC
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 7.88%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.60% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 22.59% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 26.62% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 26.38% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 30.47% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и VMC
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VMC в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.94% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.69% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и VMC
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and VMC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMC has higher volatility (9.60%) compared to SHW (7.88%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs VMC's -76.02%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор