PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHW с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности SHW и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHW и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.74%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$81.03B

RS:

$16.09B

EPS

SHW:

$10.28

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

SHW:

31.69

RS:

21.93

Коэффициент P/S

SHW:

3.45

RS:

1.13

Коэффициент P/B

SHW:

17.62

RS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.59B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.53B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.30B

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 14.05% против 18.20% соответственно.

SHW

1 день
1.61%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-6.26%
3 года*
14.17%
5 лет*
6.39%
10 лет*
14.05%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с IFFSHW с BUD
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с NXSTRS с CTVARS с GPK

Доходность на риск

SHW vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.58

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.37

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.64

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHW vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между SHW и RS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и RS

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.97%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок SHW и RS

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

SHWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-83.80%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-22.30%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-22.32%

-20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-40.83%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.61%

-14.41%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-16.56%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

12.75%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и RS

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.11%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

15.77%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

26.23%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

27.94%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

29.58%

-3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.61B
3.50B
(SHW) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.6%
0
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.