PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHW с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHW с RS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или RS.

Корреляция

Корреляция между SHW и RS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHW и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,670.77%
11,812.25%
SHW
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.44

RS:

-0.28

Коэф-т Сортино

SHW:

0.82

RS:

-0.22

Коэф-т Омега

SHW:

1.10

RS:

0.97

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.50

RS:

-0.37

Коэф-т Мартина

SHW:

1.24

RS:

-0.81

Индекс Язвы

SHW:

8.56%

RS:

9.97%

Дневная вол-ть

SHW:

24.08%

RS:

29.08%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

SHW:

-16.85%

RS:

-15.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$84.12B

RS:

$15.11B

EPS

SHW:

$10.53

RS:

$14.07

Коэффициент P/E

SHW:

31.76

RS:

20.27

Коэффициент PEG

SHW:

3.75

RS:

1.20

Коэффициент P/S

SHW:

3.64

RS:

1.10

Коэффициент P/B

SHW:

20.57

RS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$17.73B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$8.66B

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$3.55B

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 14.55% против 18.29% соответственно.

SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.70%

5 лет

15.53%

10 лет

14.55%

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHW: 0.44
RS: -0.28
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHW: 0.82
RS: -0.22
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHW: 1.10
RS: 0.97
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHW: 0.50
RS: -0.37
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHW: 1.24
RS: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа RS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.28
SHW
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и RS

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SHW и RS

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-15.12%
SHW
RS

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и RS

The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеют волатильность 11.81% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.74%
SHW
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию