PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHW с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHW с RS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или RS.

Корреляция

Корреляция между SHW и RS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHW и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.56

RS:

0.12

Коэф-т Сортино

SHW:

0.91

RS:

0.37

Коэф-т Омега

SHW:

1.11

RS:

1.04

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.56

RS:

0.13

Коэф-т Мартина

SHW:

1.35

RS:

0.29

Индекс Язвы

SHW:

8.93%

RS:

9.53%

Дневная вол-ть

SHW:

24.50%

RS:

28.27%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

SHW:

-10.73%

RS:

-10.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$89.50B

RS:

$16.01B

EPS

SHW:

$10.59

RS:

$14.08

Коэффициент P/E

SHW:

33.73

RS:

21.62

Коэффициент PEG

SHW:

3.55

RS:

1.20

Коэффициент P/S

SHW:

3.89

RS:

1.17

Коэффициент P/B

SHW:

21.33

RS:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.04B

RS:

$13.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.22B

RS:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.47B

RS:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 14.97% против 18.77% соответственно.

SHW

С начала года

4.97%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-6.83%

1 год

13.66%

5 лет

15.46%

10 лет

14.97%

RS

С начала года

11.58%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.39%

5 лет

30.85%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и RS

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RS в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.82%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.50%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SHW и RS

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и RS

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.31B
3.48B
(SHW) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
48.2%
27.7%
(SHW) Валовая рентабельность
(RS) Валовая рентабельность
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 765.30M при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 503.90M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.