Сравнение SHW с RS
SHW (The Sherwin-Williams Company) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SHW in Specialty Chemicals, RS in Steel. Over the past 10 years, SHW returned 12.85%/yr vs 20.31%/yr for RS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 12.85% против 20.31% соответственно.
SHW
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 12.85%
RS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 37.81%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам SHW и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -8.06% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 37.40% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between SHW and RS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between SHW and RS shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$10.42
RS:
$14.01
SHW:
28.45
RS:
28.12
SHW:
3.09
RS:
1.45
SHW:
$23.94B
RS:
$14.29B
SHW:
$11.76B
RS:
$3.90B
SHW:
$4.29B
RS:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. RS — Ранг доходности на риск
SHW
RS
Сравнение SHW c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.35 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 2.32 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.20 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.72 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и RS
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -83.80% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -22.30% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -22.30% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -22.32% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -40.83% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | 0.00% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -16.49% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 12.90% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и RS
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.35% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 17.00% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 25.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 27.98% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 29.64% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и RS
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.07% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и RS
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and RS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (7.49%) compared to RS (6.35%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs RS's -83.80%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор