Сравнение MAS с THO
MAS (Masco Corporation) and THO (Thor Industries, Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while THO operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAS returned 10.95%/yr vs 3.45%/yr for THO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и THO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у THO с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции THO по среднегодовой доходности: 10.95% против 3.45% соответственно.
MAS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.95%
THO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- -14.31%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам MAS и THO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 16.41% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
THO Thor Industries, Inc. | -28.21% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
Correlation
The correlation between MAS and THO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.34 |
Over the past year, MAS and THO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$14.85B
THO:
$3.82B
MAS:
$4.02
THO:
$4.93
MAS:
18.19
THO:
14.77
MAS:
1.98
THO:
0.39
MAS:
$7.68B
THO:
$9.82B
MAS:
$2.72B
THO:
$1.21B
MAS:
$1.39B
THO:
$489.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. THO — Ранг доходности на риск
MAS
THO
Сравнение MAS c THO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | THO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.36 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.72 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и THO
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки THO в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и THO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | THO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -79.55% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -39.83% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -48.40% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -48.40% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -76.94% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -46.77% | +34.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -24.17% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 19.95% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и THO
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 8.63%, в то время как у Thor Industries, Inc. (THO) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | THO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 11.62% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 27.41% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 38.04% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 40.90% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 44.35% | -14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и THO
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности THO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.72% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.83% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и THO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и THO
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and THO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THO has higher volatility (11.62%) compared to MAS (8.63%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs THO's -79.55%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и THO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор