Сравнение MAS с OC
MAS (Masco Corporation) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAS returned 9.73%/yr vs 10.75%/yr for OC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAS и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям OC по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.75% соответственно.
MAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 9.73%
OC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам MAS и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 10.61% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
OC Owens Corning | 8.90% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between MAS and OC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between MAS and OC shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAS:
$4.02
OC:
-$8.56
MAS:
1.88
OC:
0.76
MAS:
$7.68B
OC:
$9.84B
MAS:
$2.72B
OC:
$2.65B
MAS:
$1.39B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. OC — Ранг доходности на риск
MAS
OC
Сравнение MAS c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.25 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.46 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.26 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MAS и OC
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, примерно равная максимальной просадке OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -85.22% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -37.33% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -52.48% | +21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -52.48% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -66.57% | +21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -41.07% | +24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -20.63% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 20.50% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и OC
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 9.13%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 12.13% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 26.08% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 36.04% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 34.50% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 35.24% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и OC
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности OC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.81% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
OC Owens Corning | 2.46% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и OC
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and OC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (12.13%) compared to MAS (9.13%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs OC's -85.22%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор