PortfoliosLab logo
Сравнение SHW с IFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHW и IFF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHW и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36,442.15%
2,041.63%
SHW
IFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.44

IFF:

-0.34

Коэф-т Сортино

SHW:

0.82

IFF:

-0.31

Коэф-т Омега

SHW:

1.10

IFF:

0.96

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.50

IFF:

-0.17

Коэф-т Мартина

SHW:

1.24

IFF:

-0.61

Индекс Язвы

SHW:

8.56%

IFF:

15.05%

Дневная вол-ть

SHW:

24.08%

IFF:

26.84%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

IFF:

-67.63%

Текущая просадка

SHW:

-16.85%

IFF:

-45.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$84.12B

IFF:

$19.60B

EPS

SHW:

$10.53

IFF:

$0.95

Коэффициент P/E

SHW:

31.76

IFF:

80.67

Коэффициент PEG

SHW:

3.75

IFF:

1.78

Коэффициент P/S

SHW:

3.64

IFF:

1.71

Коэффициент P/B

SHW:

20.57

IFF:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$17.73B

IFF:

$8.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$8.66B

IFF:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$3.55B

IFF:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у IFF с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 14.55% против -1.87% соответственно.


SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.70%

5 лет

15.53%

10 лет

14.55%

IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-7.99%

5 лет

-7.17%

10 лет

-1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и IFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHW: 0.44
IFF: -0.34
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHW: 0.82
IFF: -0.31
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHW: 1.10
IFF: 0.96
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHW: 0.50
IFF: -0.17
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHW: 1.24
IFF: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IFF равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.34
SHW
IFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и IFF

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IFF в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SHW и IFF

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки IFF в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и IFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-45.99%
SHW
IFF

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и IFF

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 11.81%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
14.08%
SHW
IFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию