PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHW с IFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с IFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHW (The Sherwin-Williams Company) and IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SHW returned 13.73%/yr vs -3.80%/yr for IFF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у IFF с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 13.73% против -3.80% соответственно.

SHW

1 день
1.76%
1 месяц
4.87%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
4.86%
1 год
0.42%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.60%
10 лет*
13.73%

IFF

1 день
3.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.44%
1 год
7.08%
3 года*
1.66%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и IFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		4.86%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		16.44%-18.43%6.26%-19.47%-28.35%41.55%-15.64%-3.91%-12.02%29.52%

Correlation

The correlation between SHW and IFF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.38

The correlation between SHW and IFF shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$83.40B

IFF:

$19.81B

EPS

SHW:

$10.45

IFF:

$4.90

Коэффициент P/E

SHW:

32.34

IFF:

15.85

Коэффициент P/S

SHW:

3.51

IFF:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

IFF:

$10.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

IFF:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

IFF:

$1.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

International Flavors & Fragrances Inc.

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с BUD
Часто сравнивают с IFF:
IFF с WFCIFF с RPMIFF с IPARIFF с SPYIFF с WLKIFF с IEXIFF с VTI

Доходность на риск

SHW vs. IFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IFF
Ранг доходности на риск IFF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHWIFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.20

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.60

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.31

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

0.56

-0.52

SHW vs. IFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IFF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и IFF

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки IFF в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и IFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWIFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-87.25%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-22.61%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-42.63%

+16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-57.42%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-57.42%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-43.39%

+29.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-37.29%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

12.78%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и IFF

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 7.88%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWIFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.40%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

28.77%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

34.86%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

32.05%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

30.49%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и IFF

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IFF в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.06%2.37%1.89%4.00%3.05%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.94%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.67B
2.74B
(SHW) Общая выручка
(IFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и IFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и International Flavors & Fragrances Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.1%
37.1%
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

SHW and IFF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFF has higher volatility (9.40%) compared to SHW (7.88%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs IFF's -87.25%.

IFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и IFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор