PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAS с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAS с HD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAS (Masco Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAS returned 9.73%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAS и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.62% соответственно.

MAS

1 день
0.81%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.61%
6 месяцев
8.62%
1 год
13.23%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.01%
10 лет*
9.73%

HD

1 день
0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-13.99%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.50%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAS и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAS
Masco Corporation		10.61%-10.92%10.04%46.56%-32.09%29.61%15.78%66.27%-32.70%40.55%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.44%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between MAS and HD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г.

0.42

Over the past year, MAS and HD have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAS:

$14.11B

HD:

$311.72B

EPS

MAS:

$4.02

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

MAS:

17.28

HD:

22.23

Коэффициент P/S

MAS:

1.88

HD:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

MAS:

$7.68B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAS:

$2.72B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

MAS:

$1.39B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masco Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с MAS:
MAS с SHWMAS с OCMAS с VMCMAS с THOMAS с RPMMAS с SPYMAS с VOO
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

MAS vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAS
Ранг доходности на риск MAS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAS c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.60

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.76

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.49

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.01

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAS vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAS на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAS и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.60

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MAS и HD

Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.75%

-70.46%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-28.81%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.95%

-28.84%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-34.73%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-37.99%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-25.14%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-20.60%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

13.82%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAS и HD

Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.10%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

17.70%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

23.46%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

24.05%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

24.82%

+4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAS и HD

Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HD в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.95%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
MAS
Masco Corporation		1.81%1.95%1.60%1.70%2.40%1.20%0.99%1.03%1.49%0.92%1.22%12.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAS и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
1.92B
41.77B
(MAS) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAS и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Masco Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
35.8%
33.0%
Активы портфеля
MAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

MAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

MAS and HD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAS has higher volatility (9.13%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs HD's -70.46%.

MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAS и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор