Сравнение MAS с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности MAS и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | -4.46% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.78% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
MAS:
$12.50B
HD:
$327.90B
MAS:
$3.86
HD:
$14.23
MAS:
15.63
HD:
23.11
MAS:
1.67
HD:
1.99
MAS:
164.43
HD:
25.59
MAS:
$7.56B
HD:
$164.68B
MAS:
$2.68B
HD:
$54.87B
MAS:
$1.23B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.97% соответственно.
MAS
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.16%
HD
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. HD — Ранг доходности на риск
MAS
HD
Сравнение MAS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.34 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.36 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.25 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.58 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.69 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MAS и HD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и HD
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HD в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 2.07% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.81% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и HD
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -70.46% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -23.25% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -34.73% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -37.99% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -21.33% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -20.59% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 10.17% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и HD
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.23% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 16.87% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 23.38% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 23.75% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 24.61% | +4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и HD
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.