Сравнение MAS с HD
MAS (Masco Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAS returned 10.95%/yr vs 12.58%/yr for HD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.58% соответственно.
MAS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.95%
HD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам MAS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 16.41% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
HD The Home Depot, Inc. | -4.32% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MAS and HD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.42 |
Over the past year, MAS and HD have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$14.85B
HD:
$323.15B
MAS:
$4.02
HD:
$14.08
MAS:
18.19
HD:
23.05
MAS:
1.98
HD:
1.94
MAS:
$7.68B
HD:
$166.59B
MAS:
$2.72B
HD:
$55.19B
MAS:
$1.39B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. HD — Ранг доходности на риск
MAS
HD
Сравнение MAS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.23 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.45 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и HD
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -70.46% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -28.81% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -28.84% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -34.73% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -37.99% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -21.78% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -20.60% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 14.67% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и HD
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.64% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 18.41% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 24.05% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 24.20% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 24.89% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и HD
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности HD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.90% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MAS Masco Corporation | 1.72% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и HD
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and HD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (8.63%) compared to HD (7.64%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs HD's -70.46%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор