Сравнение MAS с HD
MAS (Masco Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAS returned 10.63%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.51% соответственно.
MAS
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.63%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам MAS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 27.43% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MAS and HD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.42 |
Over the past year, MAS and HD have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$16.17B
HD:
$347.02B
MAS:
$4.04
HD:
$14.08
MAS:
19.82
HD:
24.72
MAS:
2.16
HD:
2.08
MAS:
$7.68B
HD:
$166.59B
MAS:
$2.72B
HD:
$55.19B
MAS:
$1.39B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. HD — Ранг доходности на риск
MAS
HD
Сравнение MAS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.00 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.00 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и HD
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -70.46% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -28.81% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -28.84% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -34.73% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -37.99% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -16.13% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -20.59% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 15.26% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и HD
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 9.33% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 18.97% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.18% | 24.84% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 24.40% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 24.96% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и HD
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MAS Masco Corporation | 1.57% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и HD
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and HD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (10.91%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs HD's -70.46%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор