Сравнение MAS с RPM
MAS (Masco Corporation) and RPM (RPM International Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MAS returned 11.66%/yr vs 10.61%/yr for RPM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и RPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции RPM по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.61% соответственно.
MAS
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 16.04%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.66%
RPM
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам MAS и RPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 24.11% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
RPM RPM International Inc. | 6.53% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
Correlation
The correlation between MAS and RPM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.42 |
Over the past year, MAS and RPM have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$15.83B
RPM:
$14.01B
MAS:
$4.02
RPM:
$5.21
MAS:
19.39
RPM:
21.06
MAS:
0.59
RPM:
2.34
MAS:
2.11
RPM:
1.82
MAS:
$7.68B
RPM:
$7.71B
MAS:
$2.72B
RPM:
$3.19B
MAS:
$1.39B
RPM:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. RPM — Ранг доходности на риск
MAS
RPM
Сравнение MAS c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | RPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.06 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 0.10 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и RPM
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и RPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -61.69% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -26.59% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -31.97% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -31.97% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -38.72% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -19.54% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -10.95% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 14.22% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и RPM
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с RPM International Inc. (RPM) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 8.03% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.80% | 22.93% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 28.53% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 26.54% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 26.80% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и RPM
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RPM в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.61% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
RPM RPM International Inc. | 1.94% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и RPM
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and RPM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (10.49%) compared to RPM (8.03%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs RPM's -61.69%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и RPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор