Сравнение MAS с RPM
MAS (Masco Corporation) and RPM (RPM International Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MAS returned 9.37%/yr vs 10.07%/yr for RPM. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MAS и RPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям RPM по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.07% соответственно.
MAS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 8.00%
RPM
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.07%
- Всё время*
- 11.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $283.43M | $215.71M | $193.79M | |
| $120.63M | $114.50M | $95.04M |
Сравнение доходности по годам MAS и RPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 22.95% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
RPM RPM International Inc. | 13.95% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
Correlation
The correlation between MAS and RPM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.42 |
Over the past year, MAS and RPM have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$15.25B
RPM:
$14.91B
MAS:
$4.32
RPM:
$5.18
MAS:
17.90
RPM:
22.55
MAS:
0.55
RPM:
2.61
MAS:
2.08
RPM:
1.90
MAS:
$7.62B
RPM:
$7.86B
MAS:
$2.81B
RPM:
$3.26B
MAS:
$1.45B
RPM:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. RPM — Ранг доходности на риск
MAS
RPM
Сравнение MAS c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | RPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.03 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.05 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и RPM
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и RPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -61.69% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -26.59% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -31.97% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -31.97% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -38.72% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -13.94% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -10.98% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 15.05% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и RPM
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с RPM International Inc. (RPM) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 12.31% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.63% | 24.70% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 29.51% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 26.98% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 26.92% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и RPM
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RPM в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.63% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
RPM RPM International Inc. | 1.85% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и RPM
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 868.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 950.03M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 470.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.62M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 221.22M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and RPM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (15.60%) compared to RPM (12.31%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs RPM's -61.69%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и RPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор