Сравнение MAS с RPM
MAS (Masco Corporation) and RPM (RPM International Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MAS returned 10.63%/yr vs 9.60%/yr for RPM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и RPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции RPM по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.60% соответственно.
MAS
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.63%
RPM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -3.94%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам MAS и RPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 27.43% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
RPM RPM International Inc. | 3.79% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
Correlation
The correlation between MAS and RPM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.42 |
Over the past year, MAS and RPM have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$16.17B
RPM:
$13.57B
MAS:
$4.04
RPM:
$5.21
MAS:
19.82
RPM:
20.41
MAS:
0.61
RPM:
2.27
MAS:
2.16
RPM:
1.76
MAS:
$7.68B
RPM:
$7.71B
MAS:
$2.72B
RPM:
$3.19B
MAS:
$1.39B
RPM:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. RPM — Ранг доходности на риск
MAS
RPM
Сравнение MAS c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | RPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.07 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.13 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и RPM
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и RPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -61.69% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -26.59% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -31.97% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -31.97% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -38.72% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -21.62% | +18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -10.96% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 14.68% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и RPM
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с RPM International Inc. (RPM) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 8.70% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 23.38% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.18% | 29.03% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 26.67% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 26.79% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и RPM
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности RPM в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.57% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
RPM RPM International Inc. | 2.03% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и RPM
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and RPM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (10.91%) compared to RPM (8.70%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs RPM's -61.69%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и RPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор