Сравнение MAS с SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAS показывает доходность -4.46%, а SPY немного выше – -4.37%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.16% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAS на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAS и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SPY.

Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.