PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAS с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SPY.

Корреляция

Корреляция между MAS и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masco Corporation (MAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAS:

-0.12

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

MAS:

-0.02

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

MAS:

1.00

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

MAS:

-0.16

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

MAS:

-0.39

SPY:

2.78

Индекс Язвы

MAS:

12.39%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

MAS:

30.39%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

MAS:

-90.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MAS:

-22.52%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAS показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAS имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции SPY немного впереди с 12.71%.

MAS

С начала года

-8.82%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-3.72%

3 года

8.73%

5 лет

9.74%

10 лет

12.26%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masco Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAS
Ранг риск-скорректированной доходности MAS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAS и SPY

Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAS
Masco Corporation		1.79%1.60%1.73%2.40%1.22%1.26%1.03%1.49%0.92%1.22%0.65%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MAS и SPY

Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAS и SPY

Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...