Сравнение MAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SPY.
Корреляция
Корреляция между MAS и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и SPY
Основные характеристики
MAS:
0.13
SPY:
1.75
MAS:
0.37
SPY:
2.36
MAS:
1.04
SPY:
1.32
MAS:
0.18
SPY:
2.66
MAS:
0.37
SPY:
11.01
MAS:
8.57%
SPY:
2.03%
MAS:
23.67%
SPY:
12.77%
MAS:
-90.35%
SPY:
-55.19%
MAS:
-12.02%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.96% против 12.97% соответственно.
MAS
3.53%
-5.42%
-6.53%
1.43%
12.68%
13.96%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAS и SPY
MAS
SPY
Сравнение MAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SPY
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.58% | 1.60% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.26% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.65% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SPY
Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SPY
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.