Сравнение MAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SPY.
Основные характеристики
| MAS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 43.12% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.80% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.37% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 25.50% | 11.55% |
| Макс. просадка | -88.75% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAS и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и SPY
С начала года, MAS показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.37% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SPY
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.59% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.21% | 1.24% | 1.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SPY
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SPY
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.