Сравнение SHW с BCD
SHW (The Sherwin-Williams Company) is a stock, while BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, SHW returned 4.60%/yr vs 10.91%/yr for BCD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.08%.
SHW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- 4.86%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 13.73%
BCD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHW и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 4.86% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 33.15% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.08% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between SHW and BCD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between SHW and BCD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. BCD — Ранг доходности на риск
SHW
BCD
Сравнение SHW c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.85 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.23 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и BCD
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -29.81% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -12.70% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -12.70% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -23.03% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -7.89% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -9.84% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 3.77% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и BCD
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.34% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 11.99% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 14.15% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 15.40% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 13.91% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и BCD
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BCD в 14.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.96% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.94% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHW and BCD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (7.88%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs BCD's -29.81%.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор