Сравнение SHRT с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
SHRT и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -6.44% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и YQQQ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
SHRT vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SHRT
YQQQ
Сравнение SHRT c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.42 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.44 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.31 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.41 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.17 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и YQQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и YQQQ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и YQQQ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -24.85% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -24.85% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -12.77% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -13.36% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 18.68% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и YQQQ
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеют волатильность 5.62% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.37% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.43% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 17.32% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.38% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.38% | -3.73% |