Сравнение SHRT с YQQQ
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -7.33% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SHRT and YQQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SHRT
YQQQ
Сравнение SHRT c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.34 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.79 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и YQQQ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, примерно равная максимальной просадке YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -29.10% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -21.80% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -24.89% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -14.96% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 9.51% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и YQQQ
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеют волатильность 5.37% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.41% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.70% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.94% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 16.55% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 16.55% | -3.58% |
Сравнение комиссий SHRT и YQQQ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и YQQQ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and YQQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -17.31% for SHRT. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Gotham and YieldMax. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор