PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с YQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs -14.25% for YQQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и YQQQ

2026 (YTD)20252024
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-6.44%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.94%-9.97%-4.06%

Correlation

The correlation between SHRT and YQQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY

Доходность на риск

SHRT vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
-1.14

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
-1.55

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.83

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.69

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

-1.68

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа YQQQ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

-1.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.77

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SHRT и YQQQ

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-28.21%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-20.82%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-28.17%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-14.22%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

8.52%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и YQQQ

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.90%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.87%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.51%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.26%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.26%

-3.48%

Сравнение комиссий SHRT и YQQQ

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и YQQQ

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		31.75%31.71%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and YQQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs YQQQ's -28.21%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -21.72% for SHRT. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Gotham and YieldMax. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.99% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор