Сравнение SHRT с SPDN

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 6.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHRT и SPDN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPDN в 3.56%

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SPDN.

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.