Сравнение SHRT с SKRE
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs -46.37% for SKRE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -4.01% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SHRT and SKRE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SHRT
SKRE
Сравнение SHRT c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.61 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SKRE
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -79.33% | +51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -51.44% | +30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -79.33% | +55.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -48.53% | +39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 28.81% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SKRE
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.37%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 11.56% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 32.58% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 46.09% | -32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 55.12% | -42.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 55.12% | -42.15% |
Сравнение комиссий SHRT и SKRE
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SKRE
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SKRE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Tuttle. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор