PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с MSTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 94.24% for MSTZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-6.66%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-46.88%-38.95%-94.26%

Correlation

The correlation between SHRT and MSTZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SHRT vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
0.68

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
1.74

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.12

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

2.35

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

0.68

-2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SHRT и MSTZ

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-99.36%

+73.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-84.89%

+62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-98.14%

+72.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-94.39%

+86.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

40.30%

-29.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и MSTZ

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

37.49%

-33.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

125.82%

-114.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

140.34%

-127.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

170.37%

-157.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

170.37%

-157.59%

Сравнение комиссий SHRT и MSTZ

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и MSTZ

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and MSTZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs MSTZ's -99.36%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -21.72% for SHRT. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: Gotham and REX. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор