PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

SHRT и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-6.66%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с SCHGSHRT с QLD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий SHRT и MSTZ

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

SHRT vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.03

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.17

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.10

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.13

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.53

+0.17

Корреляция

Корреляция между SHRT и MSTZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и MSTZ

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и MSTZ

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-99.36%

+80.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-83.20%

+65.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-97.37%

+84.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-93.92%

+86.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

61.41%

-51.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и MSTZ

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

38.01%

-32.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

122.49%

-111.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

147.18%

-132.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

172.91%

-160.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

172.91%

-160.26%