Сравнение SHRT с LABD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). SHRT is actively managed, while LABD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs -86.96% for LABD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -56.07%.
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- -35.65%
- С начала года
- -56.07%
- 6 месяцев
- -51.34%
- 1 год
- -86.96%
- 3 года*
- -57.71%
- 5 лет*
- -43.47%
- 10 лет*
- -59.30%
Сравнение доходности по годам SHRT и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -56.07% | -70.07% | -21.43% | -53.27% |
Correlation
The correlation between SHRT and LABD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between SHRT and LABD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. LABD — Ранг доходности на риск
SHRT
LABD
Сравнение SHRT c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.00 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -1.37 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и LABD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -99.99% | +74.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -87.41% | +65.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -99.99% | +74.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -90.99% | +82.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 63.63% | -52.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и LABD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 29.86% | -25.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 64.89% | -53.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 78.92% | -65.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 96.65% | -83.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 95.96% | -83.15% |
Сравнение комиссий SHRT и LABD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и LABD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности LABD в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.15% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and LABD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.86%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs LABD's -99.99%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.32% vs -86.96% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.32% return vs -86.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
LABD has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while LABD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.06% for LABD.
LABD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор