Сравнение SHRT с FCVT
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 41.58% for FCVT. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и FCVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 23.75%.
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 23.75%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам SHRT и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 23.75% | 19.60% | 11.92% | 10.12% |
Correlation
The correlation between SHRT and FCVT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.56 |
The correlation between SHRT and FCVT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. FCVT — Ранг доходности на риск
SHRT
FCVT
Сравнение SHRT c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.93 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 17.37 | -19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и FCVT
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FCVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -31.79% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -8.47% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -3.07% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.32% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.40% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и FCVT
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 7.33% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.20% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 17.21% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 14.37% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 14.99% | -2.18% |
Сравнение комиссий SHRT и FCVT
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FCVT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и FCVT
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FCVT в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.21% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and FCVT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (7.33%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs FCVT's -31.79%.
On 1-year performance, FCVT leads with 41.58% vs -21.32% for SHRT. On fees, FCVT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCVT has performed better with a 41.58% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCVT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
FCVT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while FCVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Gotham and First Trust. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for FCVT.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и FCVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор