Сравнение SHRT с FCVT
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FCVT is a Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 29.82% for FCVT. Their -0.56 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и FCVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 18.55%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
FCVT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.32M | $2.16M | $1.46M | |
| $281.69K | $135.53K | $63.65K |
Сравнение доходности по годам SHRT и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 18.55% | 19.60% | 11.92% | 10.12% |
Correlation
The correlation between SHRT and FCVT is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.56 |
The correlation between SHRT and FCVT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. FCVT — Ранг доходности на риск
SHRT
FCVT
Сравнение SHRT c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.16 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.45 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и FCVT
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FCVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -31.79% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -13.87% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -7.14% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.29% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 3.54% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и FCVT
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 8.18% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 16.24% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 19.29% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.84% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 15.03% | -2.03% |
Сравнение комиссий SHRT и FCVT
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FCVT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и FCVT
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FCVT в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.10% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and FCVT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (8.18%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs FCVT's -31.79%.
On 1-year performance, FCVT leads with 29.82% vs -15.29% for SHRT. On fees, FCVT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCVT has performed better with a 29.82% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCVT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
FCVT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while FCVT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Gotham and First Trust. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for FCVT.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и FCVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор