Сравнение SHRT с FCVT
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 26.24% for FCVT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и FCVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 15.27%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам SHRT и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 15.27% | 19.60% | 11.92% | 10.12% |
Correlation
The correlation between SHRT and FCVT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between SHRT and FCVT has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. FCVT — Ранг доходности на риск
SHRT
FCVT
Сравнение SHRT c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.71 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 9.48 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и FCVT
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FCVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -31.79% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -9.71% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -9.71% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -10.29% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.77% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и FCVT
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.37%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.34% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 15.02% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 18.09% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.56% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.88% | -1.91% |
Сравнение комиссий SHRT и FCVT
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FCVT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и FCVT
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FCVT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and FCVT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (6.34%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs FCVT's -31.79%.
On 1-year performance, FCVT leads with 26.24% vs -17.31% for SHRT. On fees, FCVT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCVT has performed better with a 26.24% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCVT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
FCVT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while FCVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Gotham and First Trust. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for FCVT.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и FCVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор