PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHRT и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 23.75%.


SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCVT

1 день
-0.80%
1 месяц
2.17%
С начала года
23.75%
6 месяцев
21.67%
1 год
41.58%
3 года*
20.32%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и FCVT


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-16.68%-0.91%-1.44%-5.51%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
23.75%19.60%11.92%10.12%

Correlation

The correlation between SHRT and FCVT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.56

The correlation between SHRT and FCVT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Доходность на риск

SHRT vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина

FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHRTFCVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.93

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

17.37

-19.30

SHRT vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа FCVT равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и FCVT

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и FCVT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHRTFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-31.79%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.47%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-3.07%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-10.32%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

2.40%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и FCVT

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHRTFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.33%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.20%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

17.21%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.37%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

14.99%

-2.18%

Сравнение комиссий SHRT и FCVT

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FCVT в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и FCVT

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FCVT в 1.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.21%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SHRT and FCVT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (7.33%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs FCVT's -31.79%.

On 1-year performance, FCVT leads with 41.58% vs -21.32% for SHRT. On fees, FCVT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCVT has performed better with a 41.58% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCVT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

FCVT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while FCVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Gotham and First Trust. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for FCVT.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и FCVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор