Сравнение SHRT с CEFD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). SHRT is actively managed, while CEFD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 14.82% for CEFD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и CEFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 7.86%.
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 7.86% | 14.15% | 20.06% | 8.70% |
Correlation
The correlation between SHRT and CEFD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. CEFD — Ранг доходности на риск
SHRT
CEFD
Сравнение SHRT c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.19 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 5.44 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и CEFD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и CEFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -36.95% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -12.51% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -1.21% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -11.52% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.73% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и CEFD
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.74% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.00% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.48% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 18.03% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 17.26% | -4.29% |
Сравнение комиссий SHRT и CEFD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и CEFD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CEFD в 14.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.71% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and CEFD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRT has higher volatility (5.37%) compared to CEFD (3.74%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs CEFD's -36.95%.
On 1-year performance, CEFD leads with 14.82% vs -17.31% for SHRT. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFD has performed better with a 14.82% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
CEFD has the higher dividend yield at 14.71%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and UBS. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for CEFD.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и CEFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор