Сравнение SHRT с CEFD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). SHRT is actively managed, while CEFD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 14.43% for CEFD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и CEFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 5.00%.
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 5.00% | 14.15% | 20.06% | 8.70% |
Correlation
The correlation between SHRT and CEFD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. CEFD — Ранг доходности на риск
SHRT
CEFD
Сравнение SHRT c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.16 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 5.31 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и CEFD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и CEFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -36.95% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -12.51% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -2.31% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -11.62% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.72% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и CEFD
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеют волатильность 4.02% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.15% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 11.68% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 13.29% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 17.99% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 17.29% | -4.48% |
Сравнение комиссий SHRT и CEFD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и CEFD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CEFD в 14.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.92% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and CEFD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFD has higher volatility (4.15%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs CEFD's -36.95%.
On 1-year performance, CEFD leads with 14.43% vs -21.32% for SHRT. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFD has performed better with a 14.43% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
CEFD has the higher dividend yield at 14.92%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and UBS. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for CEFD.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и CEFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор