Сравнение SHOP с ZS
SHOP (Shopify Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs -7.99%/yr for ZS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | -5.96% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between SHOP and ZS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between SHOP and ZS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
ZS:
$20.78B
SHOP:
$1.02
ZS:
-$0.49
SHOP:
15.75
ZS:
6.47
SHOP:
11.55
ZS:
8.78
SHOP:
$9.20B
ZS:
$3.17B
SHOP:
$5.93B
ZS:
$2.43B
SHOP:
$1.60B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ZS — Ранг доходности на риск
SHOP
ZS
Сравнение SHOP c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.89 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.59 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.98 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ZS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -76.41% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -64.89% | +18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -64.89% | +18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -76.41% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -64.95% | +26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -32.63% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 36.05% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ZS
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 17.86%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 44.44% | -26.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 57.30% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 58.72% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 56.10% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 58.42% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ZS
Ни SHOP, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ZS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ZS's -76.41%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор