Сравнение SHOP с RGLD
SHOP (Shopify Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 13.61%/yr for RGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 43.59% против 13.61% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам SHOP и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between SHOP and RGLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
RGLD:
$17.65B
SHOP:
$1.02
RGLD:
$8.53
SHOP:
106.25
RGLD:
24.34
SHOP:
0.20
RGLD:
1.66
SHOP:
15.39
RGLD:
11.81
SHOP:
11.29
RGLD:
2.38
SHOP:
$9.20B
RGLD:
$1.31B
SHOP:
$5.93B
RGLD:
$579.68M
SHOP:
$1.60B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. RGLD — Ранг доходности на риск
SHOP
RGLD
Сравнение SHOP c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.27 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и RGLD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -98.29% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -35.12% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -35.12% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -40.73% | -44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -49.55% | -35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -31.66% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -29.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 13.34% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и RGLD
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 12.33% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 32.22% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 39.34% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 31.58% | +33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 33.66% | +25.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и RGLD
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and RGLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор