PortfoliosLab logo
Сравнение RGLD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGLD и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,347.07%
2,135.86%
RGLD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

2.12

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.62

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

RGLD:

1.37

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.59

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

RGLD:

10.06

SPY:

2.39

Индекс Язвы

RGLD:

5.60%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.68%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RGLD:

-1.53%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.95% соответственно.


RGLD

С начала года

40.09%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

22.21%

1 год

53.66%

5 лет

9.25%

10 лет

12.95%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 2.12
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.62
SPY: 0.89
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.37
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.59
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 10.06
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
0.54
RGLD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и SPY

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.
0.93%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SPY

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.53%
-10.54%
RGLD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SPY

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
15.13%
RGLD
SPY