Сравнение RGLD с GLDM
RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, RGLD returned 13.49%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
RGLD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.74%
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -2.09% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | -6.38% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between RGLD and GLDM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between RGLD and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
RGLD
GLDM
Сравнение RGLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.70 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 4.23 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.02 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и GLDM
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -21.63% | -76.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -19.14% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -19.14% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -20.92% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -17.65% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -6.22% | -23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 7.69% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и GLDM
Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 5.47% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 22.99% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 26.39% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 17.91% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 16.85% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и GLDM
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.85% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
RGLD and GLDM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (11.22%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs GLDM's -21.63%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор