PortfoliosLab logo
Сравнение RGLD с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGLD и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RGLD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.97%
159.93%
RGLD
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.88

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.38

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

RGLD:

1.33

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.20

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

RGLD:

8.97

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

RGLD:

5.61%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.82%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

RGLD:

-4.07%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 25.87%.


RGLD

С начала года

36.48%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

19.70%

1 год

45.31%

5 лет

8.60%

10 лет

12.18%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 1.88
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.38
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.33
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.20
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 8.97
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88
2.52
RGLD
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и GLDM

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.
0.95%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и GLDM

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-3.51%
RGLD
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и GLDM

Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
8.21%
RGLD
GLDM