Сравнение SHOP с PAAS
SHOP (Shopify Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 10.31%/yr for PAAS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 43.82% против 10.31% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
PAAS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- -23.12%
- С начала года
- -18.09%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам SHOP и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -18.09% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SHOP and PAAS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
PAAS:
$17.78B
SHOP:
$1.02
PAAS:
$3.12
SHOP:
122.15
PAAS:
13.51
SHOP:
0.23
PAAS:
0.08
SHOP:
17.69
PAAS:
4.28
SHOP:
12.98
PAAS:
2.42
SHOP:
$9.20B
PAAS:
$4.02B
SHOP:
$5.93B
PAAS:
$1.76B
SHOP:
$1.60B
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PAAS — Ранг доходности на риск
SHOP
PAAS
Сравнение SHOP c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.35 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.20 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PAAS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -85.10% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -38.84% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -38.84% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -57.39% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -66.74% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -38.23% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -41.61% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 16.36% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PAAS
Shopify Inc. (SHOP) и Pan American Silver Corp. (PAAS) имеют волатильность 11.63% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 11.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 44.95% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 56.29% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 48.17% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 49.57% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PAAS
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.47% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PAAS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (11.63%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор