PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAS с SI=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS) и Silver (SI=F).

Доходность

Сравнение доходности PAAS и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAS и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAS
Pan American Silver Corp.		7.56%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%
SI=F
Silver		6.11%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 19.26% против 17.41% соответственно.

PAAS

1 день
1.74%
1 месяц
-17.07%
С начала года
7.56%
6 месяцев
42.41%
1 год
120.29%
3 года*
48.00%
5 лет*
14.39%
10 лет*
19.26%

SI=F

1 день
6.16%
1 месяц
-15.68%
С начала года
6.11%
6 месяцев
58.42%
1 год
118.37%
3 года*
45.65%
5 лет*
24.59%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

Silver

Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASMPAAS с SBSW
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMGSI=F с COPA.L

Доходность на риск

PAAS vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAASSI=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.56

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.93

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.09

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

8.80

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAS vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAASSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между PAAS и SI=F составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PAAS и SI=F

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и SI=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PAASSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-91.54%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.90%

-41.00%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.00%

-41.00%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.74%

-43.13%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-34.94%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.78%

-61.14%

+19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

14.41%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и SI=F

Pan American Silver Corp. (PAAS) и Silver (SI=F) имеют волатильность 17.51% и 18.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAASSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

18.12%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

62.49%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

58.92%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.57%

37.21%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.67%

33.13%

+16.54%