PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с MAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и MAG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAAS и MAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и MAG Silver Corp. (MAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.92%
32.71%
PAAS
MAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.63

MAG:

0.46

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.23

MAG:

0.97

Коэф-т Омега

PAAS:

1.14

MAG:

1.12

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.62

MAG:

0.43

Коэф-т Мартина

PAAS:

2.73

MAG:

1.78

Индекс Язвы

PAAS:

11.42%

MAG:

12.43%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.63%

MAG:

48.47%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

MAG:

-81.82%

Текущая просадка

PAAS:

-33.12%

MAG:

-36.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$8.53B

MAG:

$1.51B

EPS

PAAS:

$0.31

MAG:

$0.75

Коэффициент P/E

PAAS:

75.94

MAG:

19.43

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

MAG:

0.00

Коэффициент P/S

PAAS:

3.02

MAG:

0.00

Коэффициент P/B

PAAS:

1.81

MAG:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

MAG:

$31.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

MAG:

-$513.97K

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

MAG:

$41.11M

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у MAG с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции MAG по среднегодовой доходности: 11.30% против 7.95% соответственно.


PAAS

С начала года

18.75%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

6.08%

1 год

33.45%

5 лет

4.04%

10 лет

11.30%

MAG

С начала года

10.95%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-8.27%

1 год

22.87%

5 лет

6.05%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и MAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c MAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.63
MAG: 0.46
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.23
MAG: 0.97
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.14
MAG: 1.12
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.62
MAG: 0.43
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
PAAS: 2.73
MAG: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MAG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и MAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.46
PAAS
MAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и MAG

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности MAG в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.67%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
MAG
MAG Silver Corp.
1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и MAG

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке MAG в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и MAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.12%
-36.33%
PAAS
MAG

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и MAG

Pan American Silver Corp. (PAAS) и MAG Silver Corp. (MAG) имеют волатильность 20.82% и 20.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.82%
20.77%
PAAS
MAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и MAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и MAG Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
815.10M
0
(PAAS) Общая выручка
(MAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию