PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и AEM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PAAS и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
575.61%
1,116.84%
PAAS
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.82

AEM:

2.81

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.45

AEM:

3.24

Коэф-т Омега

PAAS:

1.17

AEM:

1.44

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.81

AEM:

4.82

Коэф-т Мартина

PAAS:

3.59

AEM:

18.80

Индекс Язвы

PAAS:

11.29%

AEM:

4.82%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.52%

AEM:

32.28%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

PAAS:

-28.15%

AEM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$9.41B

AEM:

$60.12B

EPS

PAAS:

$0.31

AEM:

$3.78

Коэффициент P/E

PAAS:

82.16

AEM:

31.35

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

PAAS:

3.34

AEM:

6.74

Коэффициент P/B

PAAS:

1.96

AEM:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.82%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 12.09% против 16.32% соответственно.


PAAS

С начала года

27.59%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.05%

1 год

37.58%

5 лет

4.53%

10 лет

12.09%

AEM

С начала года

52.82%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

38.43%

1 год

85.28%

5 лет

17.51%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.82
AEM: 2.81
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.45
AEM: 3.24
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.17
AEM: 1.44
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.81
AEM: 4.82
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 3.59
AEM: 18.80

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
2.81
PAAS
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и AEM

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AEM в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.56%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.34%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и AEM

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.15%
-3.60%
PAAS
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и AEM

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
13.80%
PAAS
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию