PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и GOLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PAAS и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.02%
14.33%
PAAS
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.92

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.56

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

PAAS:

1.19

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.91

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

PAAS:

4.02

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

PAAS:

11.26%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.39%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

PAAS:

-27.25%

GOLD:

-55.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$9.45B

GOLD:

$34.33B

EPS

PAAS:

$0.31

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

PAAS:

82.84

GOLD:

15.62

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

PAAS:

3.35

GOLD:

2.66

Коэффициент P/B

PAAS:

1.98

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 29.18%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 12.22% против 6.22% соответственно.


PAAS

С начала года

29.18%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.48%

1 год

42.28%

5 лет

5.66%

10 лет

12.22%

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.92
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.56
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.19
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.91
GOLD: 0.32
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 4.02
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.60
PAAS
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и GOLD

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности GOLD в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.54%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и GOLD

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.25%
-55.10%
PAAS
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и GOLD

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.22%
15.89%
PAAS
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию