PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с SVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и SVM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAAS и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.07%
50.82%
PAAS
SVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.82

SVM:

0.16

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.45

SVM:

0.63

Коэф-т Омега

PAAS:

1.17

SVM:

1.08

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.81

SVM:

0.12

Коэф-т Мартина

PAAS:

3.59

SVM:

0.39

Индекс Язвы

PAAS:

11.29%

SVM:

23.19%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.52%

SVM:

55.43%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

SVM:

-97.13%

Текущая просадка

PAAS:

-28.15%

SVM:

-72.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$9.41B

SVM:

$819.46M

EPS

PAAS:

$0.31

SVM:

$0.36

Коэффициент P/E

PAAS:

82.16

SVM:

10.33

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

SVM:

0.00

Коэффициент P/S

PAAS:

3.34

SVM:

3.08

Коэффициент P/B

PAAS:

1.96

SVM:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

SVM:

$223.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

SVM:

$96.91M

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

SVM:

$125.73M

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у SVM с доходностью 25.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAAS имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции SVM немного впереди с 12.45%.


PAAS

С начала года

27.59%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.05%

1 год

37.58%

5 лет

4.53%

10 лет

12.09%

SVM

С начала года

25.33%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-22.65%

1 год

14.42%

5 лет

-0.93%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и SVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.82
SVM: 0.16
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.45
SVM: 0.63
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.17
SVM: 1.08
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.81
SVM: 0.12
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 3.59
SVM: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SVM равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.16
PAAS
SVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и SVM

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SVM в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.56%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.69%0.87%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и SVM

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки SVM в -97.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и SVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.15%
-72.89%
PAAS
SVM

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и SVM

Pan American Silver Corp. (PAAS) и Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеют волатильность 21.14% и 21.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
21.40%
PAAS
SVM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и SVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию