Сравнение PAAS с AG
PAAS (Pan American Silver Corp.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, PAAS returned 14.59%/yr vs 5.48%/yr for AG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 14.59% против 5.48% соответственно.
PAAS
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 102.99%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.59%
AG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 26.15%
- 1 год
- 181.03%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам PAAS и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 2.11% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between PAAS and AG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between PAAS and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$22.19B
AG:
$9.92B
PAAS:
$3.21
AG:
$0.60
PAAS:
16.37
AG:
33.16
PAAS:
0.09
AG:
0.59
PAAS:
5.19
AG:
6.54
PAAS:
3.02
AG:
3.41
PAAS:
$4.02B
AG:
$1.49B
PAAS:
$1.76B
AG:
$646.49M
PAAS:
$2.14B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. AG — Ранг доходности на риск
PAAS
AG
Сравнение PAAS c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAS | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.46 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAS | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PAAS и AG
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -90.20% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -42.92% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -42.92% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.02% | -76.89% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -80.82% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -38.18% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -59.21% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 19.23% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и AG
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 19.51%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 22.62% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 56.05% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.18% | 73.23% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.69% | 61.33% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 61.84% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и AG
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AG в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.18% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и AG
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and AG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (22.62%) compared to PAAS (19.51%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор