PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и AG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAAS и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.99%
-50.84%
PAAS
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.82

AG:

-0.13

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.45

AG:

0.25

Коэф-т Омега

PAAS:

1.17

AG:

1.03

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.81

AG:

-0.10

Коэф-т Мартина

PAAS:

3.59

AG:

-0.34

Индекс Язвы

PAAS:

11.29%

AG:

23.46%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.52%

AG:

61.39%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

PAAS:

-28.15%

AG:

-75.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$9.41B

AG:

$3.01B

EPS

PAAS:

$0.31

AG:

-$0.34

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

AG:

0.00

Коэффициент P/S

PAAS:

3.34

AG:

5.38

Коэффициент P/B

PAAS:

1.96

AG:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

AG:

$627.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

AG:

$198.22M

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

AG:

$176.00M

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 12.09% против 2.34% соответственно.


PAAS

С начала года

27.59%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.05%

1 год

37.58%

5 лет

4.53%

10 лет

12.09%

AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-18.39%

1 год

-11.08%

5 лет

-6.09%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.82
AG: -0.13
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.45
AG: 0.25
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.17
AG: 1.03
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.81
AG: -0.10
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 3.59
AG: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.13
PAAS
AG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и AG

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AG в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.56%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и AG

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.15%
-75.35%
PAAS
AG

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и AG

Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 21.14%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
22.98%
PAAS
AG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию