PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAAS с AG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAAS (Pan American Silver Corp.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, PAAS returned 13.28%/yr vs 2.51%/yr for AG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 13.28% против 2.51% соответственно.

PAAS

1 день
-5.50%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-13.65%
1 год
61.38%
3 года*
50.24%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.28%

AG

1 день
-6.88%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-4.95%
1 год
104.39%
3 года*
46.17%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAS и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAS
Pan American Silver Corp.		-10.26%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%
AG
First Majestic Silver Corp.		-0.84%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Correlation

The correlation between PAAS and AG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.83

The correlation between PAAS and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$19.50B

AG:

$8.28B

EPS

PAAS:

$3.21

AG:

$0.60

Коэффициент P/E

PAAS:

14.39

AG:

27.67

Коэффициент PEG

PAAS:

0.08

AG:

0.49

Коэффициент P/S

PAAS:

4.56

AG:

5.46

Коэффициент P/B

PAAS:

2.65

AG:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$4.02B

AG:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$1.76B

AG:

$646.49M

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$2.14B

AG:

$824.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASMPAAS с SBSW
Часто сравнивают с AG:
AG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.LAG с GOLD

Доходность на риск

PAAS vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAASAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.41

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.01

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.06

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

4.82

-0.20

PAAS vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAAS и AG

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAASAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-90.20%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-50.88%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.33%

-50.88%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-73.18%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.74%

-80.82%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.32%

-48.41%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.63%

-59.15%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

21.74%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и AG

Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 18.62%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAASAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

24.27%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.39%

58.70%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.95%

74.54%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

61.91%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.68%

62.08%

-12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и AG

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности AG в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.21%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.34%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.15B
470.07M
(PAAS) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAAS и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pan American Silver Corp. и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
52.7%
55.3%
Активы портфеля
PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

Часто задаваемые вопросы

PAAS and AG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (24.27%) compared to PAAS (18.62%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAS и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор