Сравнение SHOP с LLY
SHOP (Shopify Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 43.82% против 32.37% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам SHOP и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between SHOP and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.15 |
The correlation between SHOP and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
LLY:
$1.08T
SHOP:
$1.02
LLY:
$28.16
SHOP:
122.15
LLY:
40.73
SHOP:
0.23
LLY:
0.82
SHOP:
17.69
LLY:
14.25
SHOP:
12.98
LLY:
32.94
SHOP:
$9.20B
LLY:
$72.25B
SHOP:
$5.93B
LLY:
$59.75B
SHOP:
$1.60B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. LLY — Ранг доходности на риск
SHOP
LLY
Сравнение SHOP c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.15 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.36 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и LLY
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -68.24% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -23.18% | -23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -34.48% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -34.48% | -50.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -34.48% | -50.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -7.18% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -19.18% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 9.29% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и LLY
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 10.15% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 27.46% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 38.57% | +18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 32.56% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 30.33% | +28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и LLY
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор