PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 43.59% против 33.45% соответственно.

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
13.46%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
-0.89%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between SHOP and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.15

The correlation between SHOP and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.08B

LLY:

$1.02T

EPS

SHOP:

$1.02

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

SHOP:

106.25

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

SHOP:

0.20

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

SHOP:

15.39

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

SHOP:

11.29

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

SHOP vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.07

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.62

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.72

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

4.28

-4.32

SHOP vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и LLY

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-68.24%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-23.64%

-23.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-34.48%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-34.48%

-50.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-34.48%

-50.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-2.41%

-37.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-19.21%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

9.49%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и LLY

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

9.27%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

27.16%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

38.01%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

32.46%

+33.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.07%

30.19%

+28.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и LLY

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.80B
(SHOP) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор