Сравнение SHOP с GFI
SHOP (Shopify Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 21.31%/yr for GFI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции GFI по среднегодовой доходности: 43.82% против 21.31% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам SHOP и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between SHOP and GFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.08 |
The correlation between SHOP and GFI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
GFI:
$27.97B
SHOP:
$1.02
GFI:
$5.39
SHOP:
122.15
GFI:
5.80
SHOP:
0.23
GFI:
0.09
SHOP:
17.69
GFI:
2.00
SHOP:
12.98
GFI:
3.31
SHOP:
$9.20B
GFI:
$13.98B
SHOP:
$5.93B
GFI:
$7.34B
SHOP:
$1.60B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. GFI — Ранг доходности на риск
SHOP
GFI
Сравнение SHOP c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.63 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и GFI
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -88.05% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -47.72% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -47.72% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -56.22% | -28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -63.09% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -47.72% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -44.24% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 21.04% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и GFI
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 15.24% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 47.42% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 61.57% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 52.78% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 54.67% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и GFI
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and GFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.24%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор