Сравнение GFI с DGP
GFI (Gold Fields Limited) is a stock, while DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) is Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Over the past 10 years, GFI returned 22.94%/yr vs 17.37%/yr for DGP. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GFI и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 22.94% против 17.37% соответственно.
GFI
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- -26.96%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 45.47%
- 5 лет*
- 38.03%
- 10 лет*
- 22.94%
- Всё время*
- 7.19%
DGP
- 1 день
- 8.41%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 17.37%
- Всё время*
- 9.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.17M | $16.22M | $26.73M | |
| $117.47M | $120.18M | $131.50M |
Сравнение доходности по годам GFI и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -12.10% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.32% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between GFI and DGP is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.62 |
The correlation between GFI and DGP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. DGP — Ранг доходности на риск
GFI
DGP
Сравнение GFI c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и DGP
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -75.31% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -47.59% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -47.59% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -51.24% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -51.24% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.61% | -40.33% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -41.11% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 22.77% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и DGP
Gold Fields Limited (GFI) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеют волатильность 14.64% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 14.10% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 42.29% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.35% | 56.18% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.03% | 39.92% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 35.56% | +19.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и DGP
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 4.94% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
GFI and DGP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (14.64%) compared to DGP (14.10%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs DGP's -75.31%.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор