Сравнение GFI с DGP

С начала года, GFI показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 31.70% против 22.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GFI и DGP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и DGP.

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 19.95%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.