Сравнение GFI с DGP

С начала года, GFI показывает доходность 68.28%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 51.12%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 19.69% против 15.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.