PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFI с DGP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) is a stock, while DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) is Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Over the past 10 years, GFI returned 28.55%/yr vs 20.69%/yr for DGP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GFI и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 28.55% против 20.69% соответственно.

GFI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-3.27%
1 год
62.49%
3 года*
40.22%
5 лет*
32.18%
10 лет*
28.55%

DGP

1 день
1.33%
1 месяц
-3.76%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.80%
1 год
57.39%
3 года*
58.29%
5 лет*
30.84%
10 лет*
20.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-7.79%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		2.35%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between GFI and DGP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.62

The correlation between GFI and DGP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с AUMN.TO
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUMDGP с NUGT

Доходность на риск

GFI vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.10

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.59

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

4.00

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFI vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GFI и DGP

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-75.31%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.52%

-36.58%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-36.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-51.24%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-51.24%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-31.89%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.26%

-41.09%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

14.38%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и DGP

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

10.44%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

46.34%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.97%

52.46%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

38.76%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.85%

35.03%

+19.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и DGP

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		4.71%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Часто задаваемые вопросы

GFI and DGP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (18.01%) compared to DGP (10.44%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs DGP's -75.31%.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор