PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFI с FSAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GFI и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFI и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 31.70% против 14.83% соответственно.

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с GFI:
GFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGPGFI с AUMN.TO
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAXFSAGX с AAAU

Доходность на риск

GFI vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.28

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.32

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

12.32

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFI vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.07

Корреляция

Корреляция между GFI и FSAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и FSAGX

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FSAGX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и FSAGX

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-77.21%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-29.85%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-45.94%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-50.57%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.47%

-20.11%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.43%

-33.41%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

8.05%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и FSAGX

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

17.46%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.31%

35.68%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.00%

43.20%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.62%

32.90%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

33.13%

+22.20%