PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFI с FSAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GFI и FSAGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GFI с FSAGX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности GFI и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

0.92

FSAGX:

1.57

Коэф-т Сортино

GFI:

1.49

FSAGX:

2.26

Коэф-т Омега

GFI:

1.20

FSAGX:

1.30

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.60

FSAGX:

1.03

Коэф-т Мартина

GFI:

3.56

FSAGX:

7.06

Индекс Язвы

GFI:

13.61%

FSAGX:

7.78%

Дневная вол-ть

GFI:

48.18%

FSAGX:

31.57%

Макс. просадка

GFI:

-86.05%

FSAGX:

-77.21%

Текущая просадка

GFI:

-7.90%

FSAGX:

-24.56%

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 75.38%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 49.84%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 23.69% против 9.06% соответственно.

GFI

С начала года

75.38%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

59.00%

1 год

43.85%

3 года

27.34%

5 лет

28.16%

10 лет

23.69%

FSAGX

С начала года

49.84%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

39.32%

1 год

49.20%

3 года

14.89%

5 лет

7.38%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Fidelity Select Gold Portfolio

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и FSAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAGX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и FSAGX

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FSAGX в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited		2.39%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		2.30%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.54%0.00%0.22%3.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и FSAGX

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и FSAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и FSAGX

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...