PortfoliosLab logo
Сравнение GFI с FSAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GFI и FSAGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GFI и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.77%
63.41%
GFI
FSAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

0.83

FSAGX:

2.06

Коэф-т Сортино

GFI:

1.28

FSAGX:

2.61

Коэф-т Омега

GFI:

1.17

FSAGX:

1.35

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.28

FSAGX:

1.20

Коэф-т Мартина

GFI:

2.62

FSAGX:

8.01

Индекс Язвы

GFI:

14.83%

FSAGX:

7.71%

Дневная вол-ть

GFI:

47.05%

FSAGX:

29.98%

Макс. просадка

GFI:

-86.05%

FSAGX:

-77.21%

Текущая просадка

GFI:

-9.12%

FSAGX:

-22.37%

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 73.07%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 47.80%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 20.69% против 9.36% соответственно.


GFI

С начала года

73.07%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

27.84%

1 год

36.35%

5 лет

26.50%

10 лет

20.69%

FSAGX

С начала года

47.80%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

24.30%

1 год

59.34%

5 лет

7.43%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и FSAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FSAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAGX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFI: 0.83
FSAGX: 2.06
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFI: 1.28
FSAGX: 2.61
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFI: 1.17
FSAGX: 1.35
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GFI: 1.28
FSAGX: 1.20
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFI: 2.62
FSAGX: 8.01

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FSAGX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
2.06
GFI
FSAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и FSAGX

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FSAGX в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited
2.43%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
2.33%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.54%0.00%0.22%3.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и FSAGX

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, что больше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и FSAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.12%
-22.37%
GFI
FSAGX

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и FSAGX

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
14.60%
GFI
FSAGX