Сравнение GFI с AU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и AngloGold Ashanti Limited (AU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или AU.
Основные характеристики
| GFI | AU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 49.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.25% | 52.27% |
| Дох-ть за 3 года | 23.75% | 15.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.20% | 9.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.09% | 13.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 5.23 |
| Индекс Язвы | 13.44% | 9.40% |
| Дневная вол-ть | 48.86% | 45.20% |
| Макс. просадка | -86.06% | -90.13% |
| Текущая просадка | -14.12% | -46.84% |
Фундаментальные показатели
| GFI | AU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.18B | $11.41B |
| EPS | $0.71 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 22.31 | 100.44 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.36B | $6.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $1.95B |
Корреляция
Корреляция между GFI и AU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AU
С начала года, GFI показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 49.83%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AU по среднегодовой доходности: 19.09% против 13.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFI c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AU
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AU в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 2.39% | 2.86% | 3.40% | 3.24% | 1.73% | 0.80% | 1.62% | 1.77% | 1.69% | 0.72% | 0.86% | 2.66% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.49% | 1.14% | 2.26% | 2.57% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок GFI и AU
Максимальная просадка GFI за все время составила -86.06%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AU
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности