PortfoliosLab logo
Сравнение GFI с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GFI и KGC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GFI и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.95%
42.69%
GFI
KGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

0.70

KGC:

2.91

Коэф-т Сортино

GFI:

1.16

KGC:

3.20

Коэф-т Омега

GFI:

1.15

KGC:

1.43

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.09

KGC:

1.63

Коэф-т Мартина

GFI:

2.23

KGC:

20.59

Индекс Язвы

GFI:

14.85%

KGC:

6.01%

Дневная вол-ть

GFI:

47.14%

KGC:

42.63%

Макс. просадка

GFI:

-86.05%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

GFI:

-11.63%

KGC:

-45.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$20.09B

KGC:

$18.01B

EPS

GFI:

$1.38

KGC:

$0.77

Коэффициент P/E

GFI:

15.80

KGC:

18.82

Коэффициент PEG

GFI:

0.00

KGC:

-3.90

Коэффициент P/S

GFI:

3.86

KGC:

3.50

Коэффициент P/B

GFI:

3.75

KGC:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$5.20B

KGC:

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$2.58B

KGC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$2.71B

KGC:

$2.23B

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 68.28%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 56.73%. За последние 10 лет акции GFI уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 19.69% против 20.84% соответственно.


GFI

С начала года

68.28%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

26.86%

1 год

28.26%

5 лет

26.80%

10 лет

19.69%

KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и KGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFI: 0.70
KGC: 2.91
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFI: 1.16
KGC: 3.20
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFI: 1.15
KGC: 1.43
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GFI: 1.09
KGC: 1.71
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFI: 2.23
KGC: 20.59

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
2.91
GFI
KGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и KGC

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности KGC в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited
2.50%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
KGC
Kinross Gold Corporation
0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и KGC

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.63%
-37.53%
GFI
KGC

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и KGC

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.06%
14.61%
GFI
KGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию