PortfoliosLab logo
Сравнение GFI с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GFI и GOLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GFI и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.95%
-23.14%
GFI
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

0.70

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

GFI:

1.16

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

GFI:

1.15

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.09

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

GFI:

2.23

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

GFI:

14.85%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

GFI:

47.14%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

GFI:

-86.05%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GFI:

-11.63%

GOLD:

-55.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$20.09B

GOLD:

$33.34B

EPS

GFI:

$1.38

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

GFI:

15.80

GOLD:

15.61

Коэффициент PEG

GFI:

0.00

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

GFI:

3.86

GOLD:

2.58

Коэффициент P/B

GFI:

3.75

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$5.20B

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$2.58B

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$2.71B

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 68.28%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 19.69% против 5.84% соответственно.


GFI

С начала года

68.28%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

26.86%

1 год

28.26%

5 лет

26.80%

10 лет

19.69%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.96%

5 лет

-4.13%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFI: 0.70
GOLD: 0.48
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFI: 1.16
GOLD: 0.90
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFI: 1.15
GOLD: 1.11
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GFI: 1.09
GOLD: 0.26
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFI: 2.23
GOLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.48
GFI
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и GOLD

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности GOLD в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited
2.50%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.10%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок GFI и GOLD

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.63%
-55.93%
GFI
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и GOLD

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.06%
16.00%
GFI
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию