Сравнение GFI с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или GOLD.
Основные характеристики
| GFI | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 26.25% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 23.75% | 1.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.20% | 5.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.09% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 2.14 |
| Индекс Язвы | 13.44% | 9.38% |
| Дневная вол-ть | 48.86% | 33.56% |
| Макс. просадка | -86.06% | -88.52% |
| Текущая просадка | -14.12% | -57.83% |
Фундаментальные показатели
| GFI | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.18B | $32.58B |
| EPS | $0.71 | $0.84 |
| Цена/прибыль | 22.31 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.36B | $9.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $2.63B |
Корреляция
Корреляция между GFI и GOLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFI и GOLD
С начала года, GFI показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 19.09% против 6.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFI c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и GOLD
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GOLD в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 2.39% | 2.86% | 3.40% | 3.24% | 1.73% | 0.80% | 1.62% | 1.77% | 1.69% | 0.72% | 0.86% | 2.66% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.16% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GFI и GOLD
Максимальная просадка GFI за все время составила -86.06%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и GOLD
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности