PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GFI с FNV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GFI и FNV.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GFI и FNV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
21.54%
20.72%
GFI
FNV.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

1.00

FNV.TO:

1.66

Коэф-т Сортино

GFI:

1.46

FNV.TO:

2.20

Коэф-т Омега

GFI:

1.19

FNV.TO:

1.28

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.49

FNV.TO:

1.29

Коэф-т Мартина

GFI:

2.94

FNV.TO:

7.06

Индекс Язвы

GFI:

15.39%

FNV.TO:

6.08%

Дневная вол-ть

GFI:

45.04%

FNV.TO:

25.83%

Макс. просадка

GFI:

-86.06%

FNV.TO:

-47.77%

Текущая просадка

GFI:

-0.92%

FNV.TO:

-3.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$12.55B

FNV.TO:

CA$39.27B

EPS

GFI:

$0.71

FNV.TO:

-CA$4.53

PEG коэффициент

GFI:

0.00

FNV.TO:

11.81

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$2.12B

FNV.TO:

CA$787.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$735.00M

FNV.TO:

CA$581.96M

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$972.00M

FNV.TO:

CA$684.10M

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 46.82%, что значительно выше, чем у FNV.TO с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 17.44% против 13.37% соответственно.


GFI

С начала года

46.82%

1 месяц

28.01%

6 месяцев

21.54%

1 год

52.15%

5 лет

30.01%

10 лет

17.44%

FNV.TO

С начала года

20.91%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

24.78%

1 год

43.57%

5 лет

6.99%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и FNV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FNV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности FNV.TO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.051.35
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.511.84
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.23
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.550.98
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.015.33
GFI
FNV.TO

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FNV.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и FNV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.05
1.35
GFI
FNV.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и FNV.TO

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FNV.TO в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited
2.00%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation
0.97%1.17%1.25%0.91%0.83%0.86%0.74%1.32%0.91%1.08%1.31%1.36%

Просадки

Сравнение просадок GFI и FNV.TO

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки FNV.TO в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и FNV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.92%
-11.72%
GFI
FNV.TO

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и FNV.TO

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.70%
6.34%
GFI
FNV.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и FNV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. GFI значения в USD, FNV.TO значения в CAD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab