PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с EQT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 44.31% против 3.48% соответственно.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

EQT

1 день
-1.43%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-9.17%
1 год
-4.95%
3 года*
12.77%
5 лет*
20.42%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
EQT
EQT Corporation		-0.60%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between SHOP and EQT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.12

The correlation between SHOP and EQT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$144.39B

EQT:

$33.12B

EPS

SHOP:

$1.02

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

EQT:

9.81

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

EQT:

3.28

Коэффициент P/B

SHOP:

11.55

EQT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

SHOP vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.15

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.01

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.23

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.45

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.30

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SHOP и EQT

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-91.51%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-21.79%

-24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-31.62%

-15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-42.56%

-42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-88.28%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-21.79%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-23.34%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

11.10%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и EQT

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

7.95%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

21.26%

+22.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

32.66%

+24.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

42.80%

+22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

48.92%

+10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и EQT

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.23%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.38B
(SHOP) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and EQT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs EQT's -91.51%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор