Сравнение SHOP с DDOG
SHOP (Shopify Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 22.33% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between SHOP and DDOG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between SHOP and DDOG shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
DDOG:
$84.50B
SHOP:
$1.02
DDOG:
$0.37
SHOP:
108.75
DDOG:
620.53
SHOP:
0.21
DDOG:
5.56
SHOP:
15.75
DDOG:
22.93
SHOP:
11.55
DDOG:
21.19
SHOP:
$9.20B
DDOG:
$3.67B
SHOP:
$5.93B
DDOG:
$2.93B
SHOP:
$1.60B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. DDOG — Ранг доходности на риск
SHOP
DDOG
Сравнение SHOP c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.85 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.63 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.38 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.35 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и DDOG
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -68.11% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -48.62% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -48.62% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -68.11% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -16.51% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -30.87% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 24.77% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и DDOG
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 17.86%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 19.53% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 50.44% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 65.67% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 58.25% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 60.06% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и DDOG
Ни SHOP, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and DDOG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор