Сравнение DDOG с ZS
DDOG (Datadog, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DDOG returned 23.13%/yr vs -6.28%/yr for ZS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 84.08%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -40.26%.
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -6.78%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
ZS Zscaler, Inc. | -40.26% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -7.65% |
Correlation
The correlation between DDOG and ZS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between DDOG and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$91.30B
ZS:
$21.60B
DDOG:
$0.37
ZS:
-$0.49
DDOG:
24.77
ZS:
6.73
DDOG:
22.89
ZS:
9.13
DDOG:
$3.67B
ZS:
$3.17B
DDOG:
$2.93B
ZS:
$2.43B
DDOG:
$173.48M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. ZS — Ранг доходности на риск
DDOG
ZS
Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.84 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.54 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.93 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и ZS
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -76.41% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -64.89% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -64.89% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -76.41% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -63.56% | +53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -32.58% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 35.44% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и ZS
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 31.88%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 45.54%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 45.54% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.21% | 57.23% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.33% | 58.55% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.22% | 56.10% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.08% | 58.45% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и ZS
Ни DDOG, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и ZS
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and ZS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.54%) compared to DDOG (31.88%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs ZS's -76.41%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор