Сравнение DDOG с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с ZS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или ZS.

Корреляция

Корреляция между DDOG и ZS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.16

ZS:

-0.47

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.03

ZS:

-0.39

Коэф-т Омега

DDOG:

1.00

ZS:

0.94

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.13

ZS:

-0.35

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.55

ZS:

-0.89

Индекс Язвы

DDOG:

11.41%

ZS:

22.89%

Дневная вол-ть

DDOG:

38.15%

ZS:

40.56%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

DDOG:

-39.13%

ZS:

-46.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$41.01B

ZS:

$30.47B

EPS

DDOG:

$0.51

ZS:

-$0.25

PEG коэффициент

DDOG:

2.11

ZS:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.68B

ZS:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.17B

ZS:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$117.14M

ZS:

$91.72M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 10.06%.

DDOG

С начала года

-16.27%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

2.06%

1 год

-8.76%

5 лет

21.29%

10 лет

N/A

С начала года

10.06%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-12.20%

5 лет

29.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ZS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ZS

Ни DDOG, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ZS

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ZS

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ZS

DDOG

ZS

Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ZS

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество