Сравнение DDOG с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с ZS

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или ZS.

Корреляция

Корреляция между DDOG и ZS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.46

ZS:

0.11

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.42

ZS:

0.41

Коэф-т Омега

DDOG:

0.95

ZS:

1.06

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.37

ZS:

0.08

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.11

ZS:

0.46

Индекс Язвы

DDOG:

16.37%

ZS:

9.62%

Дневная вол-ть

DDOG:

39.62%

ZS:

40.46%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

DDOG:

-48.59%

ZS:

-45.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$34.64B

ZS:

$31.11B

EPS

DDOG:

$0.52

ZS:

-$0.10

PEG коэффициент

DDOG:

1.57

ZS:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -29.27%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 11.45%.

DDOG

С начала года

-29.27%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-11.34%

1 год

-17.94%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

С начала года

11.45%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

20.41%

1 год

4.65%

5 лет

26.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.46

ZS: 0.11

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.42

ZS: 0.41

Коэффициент Омега

DDOG: 0.95

ZS: 1.06

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.37

ZS: 0.08

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.11

ZS: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ZS

Ни DDOG, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ZS

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ZS

Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS) имеют волатильность 12.91% и 13.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ZS

DDOG

ZS

Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ZS

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество