Сравнение DDOG с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с ZS

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или ZS.

Корреляция

Корреляция между DDOG и ZS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.63

ZS:

0.31

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.71

ZS:

0.70

Коэф-т Омега

DDOG:

0.91

ZS:

1.10

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.48

ZS:

0.24

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.38

ZS:

1.47

Индекс Язвы

DDOG:

19.54%

ZS:

9.28%

Дневная вол-ть

DDOG:

42.34%

ZS:

44.65%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

DDOG:

-53.49%

ZS:

-46.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$31.49B

ZS:

$29.97B

EPS

DDOG:

$0.52

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

DDOG:

1.49

ZS:

2.84

Коэффициент P/S

DDOG:

11.64

ZS:

12.37

Коэффициент P/B

DDOG:

11.51

ZS:

19.36

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 8.93%.

DDOG

С начала года

-36.02%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-26.64%

1 год

-25.11%

5 лет

17.97%

10 лет

N/A

С начала года

8.93%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

5.57%

1 год

14.94%

5 лет

24.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.63

ZS: 0.31

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.71

ZS: 0.70

Коэффициент Омега

DDOG: 0.91

ZS: 1.10

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.48

ZS: 0.24

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.38

ZS: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ZS

Ни DDOG, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ZS

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ZS

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 18.40%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ZS

DDOG

ZS

Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ZS

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество