Сравнение DDOG с ZS
DDOG (Datadog, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DDOG returned 16.51%/yr vs -7.76%/yr for ZS. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 108.23%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -28.13%.
DDOG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 144.72%
- С начала года
- 108.23%
- 1 год
- 113.01%
- 3 года*
- 38.09%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.75%
ZS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -28.13%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | $1.18B | $1.13B | $1.26B |
| $335.20M | $354.66M | $642.38M |
Сравнение доходности по годам DDOG и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 108.23% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
ZS Zscaler, Inc. | -28.13% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -10.49% |
Correlation
The correlation between DDOG and ZS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between DDOG and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$100.80B
ZS:
$26.14B
DDOG:
$0.37
ZS:
-$0.48
DDOG:
28.08
ZS:
8.13
DDOG:
25.90
ZS:
10.98
DDOG:
$3.67B
ZS:
$3.17B
DDOG:
$2.93B
ZS:
$2.43B
DDOG:
$173.48M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. ZS — Ранг доходности на риск
DDOG
ZS
Сравнение DDOG c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.66 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -1.00 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и ZS
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -76.41% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -64.89% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -64.89% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -76.41% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -56.17% | +54.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -33.17% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 42.55% | -17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и ZS
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 12.41%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 15.09% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 58.80% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.73% | 60.95% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.23% | 56.55% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 58.61% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и ZS
Ни DDOG, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и ZS
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and ZS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (15.09%) compared to DDOG (12.41%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs ZS's -76.41%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор