Сравнение CRM с VOO

С начала года, CRM показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.61% против 14.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRM и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VOO.

salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.