Сравнение SHOP с AEM
SHOP (Shopify Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 11.87%/yr for AEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -19.24%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 43.82% против 11.87% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам SHOP и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between SHOP and AEM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.09 |
The correlation between SHOP and AEM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
AEM:
$68.17B
SHOP:
$1.02
AEM:
$10.60
SHOP:
122.15
AEM:
12.86
SHOP:
0.23
AEM:
0.20
SHOP:
17.69
AEM:
5.07
SHOP:
12.98
AEM:
2.60
SHOP:
$9.20B
AEM:
$13.51B
SHOP:
$5.93B
AEM:
$8.28B
SHOP:
$1.60B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AEM — Ранг доходности на риск
SHOP
AEM
Сравнение SHOP c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.92 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AEM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -90.49% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -45.80% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -45.80% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -45.80% | -39.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -53.86% | -30.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -45.80% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -46.63% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 18.41% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AEM
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 9.49% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 36.15% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 44.78% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 37.27% | +28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 37.39% | +21.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AEM
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AEM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор