Сравнение AEM с PAAS
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AEM in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, AEM returned 15.27%/yr vs 14.59%/yr for PAAS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEM имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции PAAS немного отстают с 14.59%.
AEM
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 51.78%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 15.27%
PAAS
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 102.99%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам AEM и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.68% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 2.11% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between AEM and PAAS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.66 |
The correlation between AEM and PAAS shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$86.12B
PAAS:
$22.19B
AEM:
$10.60
PAAS:
$3.21
AEM:
16.20
PAAS:
16.37
AEM:
0.25
PAAS:
0.09
AEM:
6.39
PAAS:
5.19
AEM:
3.28
PAAS:
3.02
AEM:
$13.51B
PAAS:
$4.02B
AEM:
$8.28B
PAAS:
$1.76B
AEM:
$9.72B
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. PAAS — Ранг доходности на риск
AEM
PAAS
Сравнение AEM c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.25 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.94 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и PAAS
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -85.10% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -31.90% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.77% | -31.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | -60.02% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -66.74% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.77% | -23.00% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -41.65% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 11.56% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и PAAS
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 13.70%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 19.51% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 43.94% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 54.18% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 47.69% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 49.48% | -12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и PAAS
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PAAS в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.99% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.18% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и PAAS
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and PAAS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (19.51%) compared to AEM (13.70%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор