PortfoliosLab logo
Сравнение AEM с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEM и PAAS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AEM и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,111.62%
569.82%
AEM
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.86

PAAS:

0.80

Коэф-т Сортино

AEM:

3.27

PAAS:

1.42

Коэф-т Омега

AEM:

1.45

PAAS:

1.17

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.90

PAAS:

0.79

Коэф-т Мартина

AEM:

19.13

PAAS:

3.49

Индекс Язвы

AEM:

4.81%

PAAS:

11.27%

Дневная вол-ть

AEM:

32.27%

PAAS:

49.44%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

AEM:

-4.02%

PAAS:

-28.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$60.12B

PAAS:

$9.41B

EPS

AEM:

$3.78

PAAS:

$0.31

Коэффициент P/E

AEM:

31.35

PAAS:

82.16

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

PAAS:

7.59

Коэффициент P/S

AEM:

6.74

PAAS:

3.34

Коэффициент P/B

AEM:

2.89

PAAS:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$6.47B

PAAS:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$3.01B

PAAS:

$458.98M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$3.54B

PAAS:

$920.25M

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.17%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 16.20% против 11.73% соответственно.


AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

PAAS

С начала года

26.50%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

3.91%

1 год

36.40%

5 лет

5.13%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
PAAS: 0.80
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
PAAS: 1.42
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
PAAS: 1.17
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
PAAS: 0.79
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
PAAS: 3.49

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
0.80
AEM
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и PAAS

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PAAS в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.57%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок AEM и PAAS

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-28.76%
AEM
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и PAAS

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.01%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
21.31%
AEM
PAAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию