Сравнение SHOP с ADSK
SHOP (Shopify Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 13.99%/yr for ADSK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -26.42%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 43.82% против 13.99% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
ADSK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -18.02%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам SHOP и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
ADSK Autodesk, Inc. | -26.42% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between SHOP and ADSK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between SHOP and ADSK shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
ADSK:
$45.99B
SHOP:
$1.02
ADSK:
$6.84
SHOP:
122.15
ADSK:
31.86
SHOP:
0.23
ADSK:
1.22
SHOP:
17.69
ADSK:
6.21
SHOP:
12.98
ADSK:
14.48
SHOP:
$9.20B
ADSK:
$7.51B
SHOP:
$5.93B
ADSK:
$6.84B
SHOP:
$1.60B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ADSK — Ранг доходности на риск
SHOP
ADSK
Сравнение SHOP c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.63 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.26 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ADSK
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -76.92% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -42.56% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -42.56% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -51.99% | -32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -51.99% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -36.37% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -22.67% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 21.26% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ADSK
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 9.67% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 28.81% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 33.84% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 35.46% | +30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 36.42% | +22.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ADSK
Ни SHOP, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ADSK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to ADSK (9.67%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ADSK's -76.92%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор