Сравнение ADSK с GD
ADSK (Autodesk, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADSK returned 15.00%/yr vs 12.35%/yr for GD. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -18.91%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 15.00% против 12.35% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 15.65%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -18.91%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 16.67%
GD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 15.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | $548.14M | $482.37M | $580.67M |
| $539.03M | $444.90M | $441.13M |
Сравнение доходности по годам ADSK и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -18.91% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
GD General Dynamics Corporation | 15.59% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ADSK and GD is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ADSK:
$50.68B
GD:
$103.92B
ADSK:
$6.85
GD:
$16.41
ADSK:
35.06
GD:
23.40
ADSK:
1.35
GD:
2.96
ADSK:
6.83
GD:
1.91
ADSK:
15.96
GD:
3.92
ADSK:
$7.51B
GD:
$54.86B
ADSK:
$6.84B
GD:
$8.44B
ADSK:
$2.14B
GD:
$5.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. GD — Ранг доходности на риск
ADSK
GD
Сравнение ADSK c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.70 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.68 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и GD
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -75.67% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -14.53% | -28.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -22.55% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -22.55% | -29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -51.63% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -2.32% | -27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -15.57% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 4.33% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и GD
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 5.16% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 17.49% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 21.82% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 20.65% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 22.82% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и GD
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и GD
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 14.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 14.09B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 14.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and GD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (13.47%) compared to GD (5.16%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор