PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с GD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADSK (Autodesk, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, ADSK returned 14.69%/yr vs 11.57%/yr for GD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -22.44%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.57% соответственно.

ADSK

1 день
-2.98%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-22.44%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-23.34%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.22%
10 лет*
14.69%

GD

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.56%
1 год
24.34%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-22.44%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
GD
General Dynamics Corporation		0.99%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Correlation

The correlation between ADSK and GD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$48.68B

GD:

$92.38B

EPS

ADSK:

$6.84

GD:

$15.92

Коэффициент P/E

ADSK:

33.58

GD:

21.17

Коэффициент PEG

ADSK:

1.29

GD:

2.68

Коэффициент P/S

ADSK:

6.55

GD:

1.71

Коэффициент P/B

ADSK:

15.26

GD:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

GD:

$53.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

GD:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

GD:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADPADSK с SPYG
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с SCHDGD с VTI

Доходность на риск

ADSK vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.17

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.91

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.68

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.90

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.17

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ADSK и GD

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-75.67%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-14.53%

-18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-22.55%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-22.55%

-29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-51.63%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.92%

-7.83%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-15.61%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.01%

4.13%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и GD

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

5.09%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.80%

17.03%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

20.85%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

20.38%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

22.69%

+13.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и GD

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GD
General Dynamics Corporation		1.81%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.93B
13.48B
(ADSK) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и GD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и General Dynamics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.0%
10.5%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and GD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (12.66%) compared to GD (5.09%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs GD's -75.67%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор