Сравнение ADSK с BSY
ADSK (Autodesk, Inc.) and BSY (Bentley Systems, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADSK returned -5.84%/yr vs -10.47%/yr for BSY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и BSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у BSY с доходностью -12.92%.
ADSK
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -25.01%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 14.11%
BSY
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 9.74%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -42.04%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADSK и BSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -26.67% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 33.01% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | -12.92% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
Correlation
The correlation between ADSK and BSY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between ADSK and BSY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$45.83B
BSY:
$9.68B
ADSK:
$6.84
BSY:
$0.86
ADSK:
31.75
BSY:
38.69
ADSK:
1.22
BSY:
0.94
ADSK:
6.19
BSY:
7.01
ADSK:
14.43
BSY:
8.69
ADSK:
$7.51B
BSY:
$1.56B
ADSK:
$6.84B
BSY:
$1.27B
ADSK:
$2.14B
BSY:
$470.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. BSY — Ранг доходности на риск
ADSK
BSY
Сравнение ADSK c BSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | BSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.28 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и BSY
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки BSY в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и BSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -61.00% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -51.28% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -51.28% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -61.00% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.58% | -52.40% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -31.43% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 32.79% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и BSY
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Bentley Systems, Incorporated (BSY) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 10.21% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 32.20% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 37.46% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 36.19% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 39.29% | -2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и BSY
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.85% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и BSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Bentley Systems, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и BSY
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and BSY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (10.82%) compared to BSY (10.21%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs BSY's -61.00%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и BSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор