PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с BSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с BSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADSK (Autodesk, Inc.) and BSY (Bentley Systems, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADSK returned -3.88%/yr vs -11.31%/yr for BSY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и BSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у BSY с доходностью -13.05%.

ADSK

1 день
1.76%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-21.07%
6 месяцев
-23.61%
1 год
-21.69%
3 года*
3.88%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
14.82%

BSY

1 день
1.35%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-31.41%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и BSY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADSK
Autodesk, Inc.		-21.07%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%37.62%
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-13.05%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%21.07%

Correlation

The correlation between ADSK and BSY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.61

The correlation between ADSK and BSY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$49.53B

BSY:

$10.64B

EPS

ADSK:

$6.84

BSY:

$0.85

Коэффициент P/E

ADSK:

34.18

BSY:

38.73

Коэффициент PEG

ADSK:

1.31

BSY:

0.94

Коэффициент P/S

ADSK:

6.66

BSY:

7.02

Коэффициент P/B

ADSK:

15.53

BSY:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

BSY:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

BSY:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

BSY:

$470.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Bentley Systems, Incorporated

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с ADPADSK с SPYG
Часто сравнивают с BSY:
BSY с SWKSBSY с SPYBSY с LLYBSY с FFIVBSY с SMCIBSY с NRGBSY с VTI

Доходность на риск

ADSK vs. BSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c BSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKBSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.87

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-1.20

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.68

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.09

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. BSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSY равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и BSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKBSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.01

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ADSK и BSY

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки BSY в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и BSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKBSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-61.00%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-46.53%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-46.53%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-61.00%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-52.48%

+20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-30.98%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.10%

28.81%

-11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и BSY

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 12.79%, в то время как у Bentley Systems, Incorporated (BSY) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKBSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

13.63%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

30.55%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

36.30%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

36.15%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

38.50%

-2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и BSY

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.85%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и BSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Bentley Systems, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.93B
424.18M
(ADSK) Общая выручка
(BSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и BSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Bentley Systems, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
91.0%
82.6%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and BSY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSY has higher volatility (13.63%) compared to ADSK (12.79%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs BSY's -61.00%.

ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и BSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор