Сравнение ADSK с BSY
ADSK (Autodesk, Inc.) and BSY (Bentley Systems, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADSK returned -7.78%/yr vs -13.58%/yr for BSY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и BSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у BSY с доходностью -24.62%.
ADSK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -34.93%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -36.68%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 13.55%
BSY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -24.62%
- 6 месяцев
- -26.07%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- -17.40%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADSK и BSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -34.93% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 33.01% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | -24.62% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
Correlation
The correlation between ADSK and BSY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between ADSK and BSY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$40.83B
BSY:
$9.22B
ADSK:
$6.84
BSY:
$0.85
ADSK:
28.17
BSY:
33.58
ADSK:
1.08
BSY:
0.81
ADSK:
5.49
BSY:
6.08
ADSK:
12.80
BSY:
7.52
ADSK:
$7.51B
BSY:
$1.56B
ADSK:
$6.84B
BSY:
$1.27B
ADSK:
$2.14B
BSY:
$470.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. BSY — Ранг доходности на риск
ADSK
BSY
Сравнение ADSK c BSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | BSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.88 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.47 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и BSY
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки BSY в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и BSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -61.00% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -51.28% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -51.28% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -61.00% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.73% | -58.80% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -31.18% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.12% | 30.77% | -11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и BSY
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Bentley Systems, Incorporated (BSY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 12.26% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 31.11% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 36.47% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 36.11% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 39.30% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и BSY
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.98% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и BSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Bentley Systems, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и BSY
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and BSY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (14.18%) compared to BSY (12.26%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs BSY's -61.00%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и BSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор