Сравнение ADSK с BSY
ADSK (Autodesk, Inc.) and BSY (Bentley Systems, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADSK returned -6.32%/yr vs -10.11%/yr for BSY. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и BSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -18.91%, что значительно ниже, чем у BSY с доходностью -5.22%.
ADSK
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 15.65%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -18.91%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 16.67%
BSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | $548.14M | $482.37M | $580.67M |
| $109.86M | $89.32M | $100.59M |
Сравнение доходности по годам ADSK и BSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -18.91% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 33.01% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | -5.22% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
Correlation
The correlation between ADSK and BSY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between ADSK and BSY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$50.68B
BSY:
$10.53B
ADSK:
$6.85
BSY:
$0.86
ADSK:
35.06
BSY:
42.11
ADSK:
1.35
BSY:
1.02
ADSK:
6.83
BSY:
7.63
ADSK:
15.96
BSY:
9.46
ADSK:
$7.51B
BSY:
$1.56B
ADSK:
$6.84B
BSY:
$1.27B
ADSK:
$2.14B
BSY:
$470.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. BSY — Ранг доходности на риск
ADSK
BSY
Сравнение ADSK c BSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | BSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.74 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.13 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и BSY
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки BSY в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и BSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -61.00% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -49.69% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -51.28% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -61.00% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -48.19% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -31.62% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 32.62% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и BSY
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 13.47%, в то время как у Bentley Systems, Incorporated (BSY) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 14.99% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 33.02% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 39.87% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 36.65% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 39.51% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и BSY
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.78% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и BSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Bentley Systems, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и BSY
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and BSY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSY has higher volatility (14.99%) compared to ADSK (13.47%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs BSY's -61.00%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и BSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор